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XIII Jorandas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2025)
Otra
La Econometría de la Política Fiscal
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Alcance geográfico: Nacional
Palabras Clave:
Política fiscal ciclo producto potencial incertidumbre
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
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XIV Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE)
(2024)
Congreso
Estimación del componente cíclico del PIB de Uruguay mediante filtros pasabanda y HP
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociedad Urguaya de Estadística, SUE
Alcance geográfico: Local
En esta presentación se muestran los resultados de aplicar un conjunto de metodologías de estimación del ciclo de referencia. La variabilidad en los resultados obtenidos permite alertar sobre la importancia de la elección de la metodología para la estimación de la señal cíclica. El papel relevante que tiene la transparencia a la hora de explicitar la metodología, de modo que posibilite un seguimiento real del resultado fiscal estructural presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas en instancias de las sucesivas rendiciones de cuentas y balances de ejecución presupuestal, así como el seguimiento de las metas planteadas y los resultados finalmente alcanzados.
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XVII Semana Internacinal de la Estadística y la Probabilidad FCFM-BUAP
(2024)
Congreso
Identificación de datos faltantes y propuesta de imputación para tasas de vacunación en un estudio ecológico para cuatro países del cono sur de Sudamérica
México
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Alcance geográfico: Internacional
En los estudios epidemiológicos con diseño ecológicos es práctica habitual tener que trabajar con datos a nivel país que surgen de fuentes de datos secundarias. Por ese motivo se realiza un proceso de armonización que asegure la calidad y la completitud de los datos, fundamental en el proceso de investigación reproducible. Eso permite que otras investigadoras y otros investigadores, puedan replicar los resultados al acceder a los mismos repositorios. Este proceso de armonización que garantiza la reproducibilidad incluye transparentar el proceso de imputación de datos faltantes, lo que amplía el uso de diferentes técnicas estadísticas. En este trabajo para un grupo de tasas de vacunación se explicita la metodología utilizada para la armonización y para la imputación de datos faltantes a través de varios métodos de imputación que se adecúan a la naturaleza de los datos. Se cuenta con información para 4 países del cono sur para un periodo de 20 años
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VIII Jornadas Nacionales de Estadística
(2024)
Seminario
Desestacionalización del Producto Bruto Interno de Uruguay luego del cambio metodológico ¿Serie corta o empalmada?
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Estadística
Palabras Clave:
desestaconalización
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
Se analizan los resultados y calidad de la desestacionalización comparando dos alternativas en lo que al largo y homogeneidad de las series se refiere. En las Jornadas se compara el desempeño de dos metodologías de descomposición (TRAMO-SEATS y X-13 ARIMA) para estimar las series desestacionalizadas para diferentes largos de las series desagregadas por sectores de actividad (serie empalmada, 19 años y medio y serie con nueva base, 8 años y medio) con el objetivo de evaluar la calidad de los resultados de las estimaciones de la serie desestacionalizada.
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Seminario de Estadística Aplicada
(2024)
Seminario
Incertidumbre en las estimaciones en tiempo real de brecha de producto.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Instituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas
Alcance geográfico: Local
Palabras Clave:
Política fiscal brecha de producto estimaciones en tiempo real incertidumbre revisión de estimaciones componentes no observables
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Primer Jornada de Política Fiscal y Tributaria
(2022)
Encuentro
Implicaciones metodológicas del ajuste cíclico del resultado fiscal
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Centro de Investigaciones Económicas (CINVE)
Alcance geográfico: Local
Palabras Clave:
REglas fiscales brecha de producto estimaciones en tiempo real revisión de estimaciones componentes no observables
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series Temporales
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Jornadas Académicas de la Facutad de Ciencias Económicas
(2022)
Congreso
¿De dónde venimos?: Hitos históricos de FCEA
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Nombre de la institución promotora: Facutad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la REpública
Alcance geográfico: Nacional
Presentación a carfo de los ex-decanos y decano actual de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Danilo Astori, exdecano de FCEA, Miguel Galmes, exdecano de FCEA, Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República y exdecano de FCEA, Jorge Xavier, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Modera: Silvia Rodriguez Collazo, Profesora Agregada G4 del Instituto de Estadística, (IESTA) FCEyA, udelaR
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VII Jornadas Nacionales de Estadística
(2022)
Congreso
Diversas fuentes de revisi´on en las estimaciones de la posici´on c´?clica de Uruguay mediante la aplicaci´on de filtros
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Estadística, SUE
Alcance geográfico: Nacional
Palabras Clave:
Ciclo Hodrick Prescott Christiano Fitzgerald
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Extracción de señaes
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Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística, CLATSE "Laura Nalbarte"
(2021)
Congreso
l XIV CLATSE es organizado por la Sociedad Uruguaya de Estadística y se realizará en modalidad virtual desde el 18 al 21 de Octubre de 2021. El congreso se compondrá de cursos, conferencias, sesiones/mesas invitadas y presentaciones orales.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Estadística
Alcance geográfico: Internacional
Palabras Clave:
Brecha de producto ciclo Filtro Hodrick Prescott Filtro Baxter y King Filtro Cristiano Fitzgerald Filtros pasabanda
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International conference on Time Series and Forecasting, ITISE
(2021)
Congreso
The ITISE 2021 (7th International conference on Time Series and Forecasting) seeks to provide a discussion forum for scientists, engineers, educators and students about the latest ideas and realizations in the foundations, theory, models and applications for interdisciplinary and multidisciplinary research encompassing disciplines of computer science, mathematics, statistics, forecaster, econometric, etc, in the field of time series analysis and forecasting.
España
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad de Granda,CITIC-UGA, Facultad de Ciencias Universidad de Granda,ATC
Alcance geográfico: Internacional
Palabras Clave:
Non-linear time series models Daily time series Electricity Climatic Variables
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series Temporales
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Jornadas Anuales de Economía,Banco Central del Uruguay
(2017)
Congreso
Incertidumbre sobre el pasado y su influencia sobre la incertidumbre futura
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Palabras Clave:
PIB Uruguay data vintage proceso de revisión de datos
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Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2017)
Encuentro
Tendencias comunes en el proceso de medición de datos del IVF del PIB de Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
tendencias comunes data vintage Proceso de medición de datos
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Jorandas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2016)
Encuentro
The long-run relationship between economic growth and passenger air transport in four South American countries
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
air transport and growth nonlinear co-integration non-parametric causality test
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Economía del Turismo
Autores del trabajo:
Juan Gabriel Brida , Bibiana Lanzilotta , Silvia Rodríguez , Sandra Zapata-Aguirre
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Jorandas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2016)
Encuentro
INCERTIDUMBRE SOBRE EL PASADO Y SU INFLUENCIA SOBRE LA INCERTIDUMBRE FUTURA
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
error de predicción revisión en los datos Cuentas Nacionales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Predicción Macroeconómica
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Difusión de los Proyectos del Fondo Sectorial de Energía ANII
(2015)
Otra
MODELOS DE PREDICCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DATOS HORARIOS PARA URUGUAY
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: DNE-MInisterio de Industria y Energía
Palabras Clave:
Modelos de predicción Energía eléctrica
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Jorandas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2014)
Congreso
Predicción y estacionalidad intradiara de la demanda de energía eléctrica en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
series alta frecuencia, estacionalidad múltiple
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series de tiempo alta frecuencia
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Jorandas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2014)
Congreso
Long run relationship between economic growth and passanger air transport in Mexico
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
nonlinear cointegration; nonparametric causality
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series de tiempo no lineales
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XXIX Jornadas Anuales de Economía
(2014)
Congreso
Modelos de predicción de energía eléctrica con datos horarios para Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Palabras Clave:
Predicción de energía, modelos de alta frecuencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series de tiempo alta frecuencia
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Seminario interno del CINVE
(2014)
Seminario
Modelos de predicción de energía eléctrica con datos horarios para Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: CINVE
Palabras Clave:
Predicción, energía eléctrica, demanda horaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series de tiempo alta frecuencia
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XXVII Jornadas Anuales de Economía
(2012)
Congreso
“Persistencia inflacionaria y pass through salarial: diagnóstico y causalidad”
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay (BCU)
Palabras Clave:
Persistencia inflacionaria, pass through salarial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series Temporales
La formación de precios y la persistencia inflacionaria son elementos claves para el correcto diagnóstico de las presiones y las decisiones derivadas de política monetaria en pos de la estabilidad de precios. En economías como la uruguaya es clave entender el rol del traslado de salarios a precios para poder comprender y analizar tanto los cambios como la dinámica de la inercia inflacionaria.
Este artículo estudia la causalidad entre persistencia inflacionaria y la dinámica del traslado a precios de los salarios en Uruguay desde fines de los 90 hasta la actualidad, a partir de estimaciones rolling de ambas variables. Los resultados permiten afirmar que el nivel de pass through salarial juega un rol importante en el nivel de persistencia inflacionaria, pudiéndose identificar causalidad en el sentido de Granger desde el pass through salarial hacia la persistencia inflacionaria.
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Terceras Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2012)
Congreso
¿ Estacionalidad determinística o estocástica en los componentes del producto?
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
integración estacional, test HEGY, test C-H
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series Temporales
Desde hace unos añnos se ha prestado especial atención a la caracterización de las
propiedades estacionales de las series macroecónomicas, se discute si la mejor
representación para la estacionalidad es a traves de variables indicatrices o considerarla
cambiante a través del tiempo.
La forma más simple de filtrar la estacionalidad es mediante la incorporación
de variables indicatrices, las que se suman al modelo de modo de aislar el componente
estacional. Esta modalidad implica sostener que la estacionalidad de la
serie es de carácter determínistico. Otra forma usual de filtrar la estacionalidad
es mediante la diferencia estacional. Este filtro supone la presencia de ríaces
unitarias en las frecuencias estacionales y en la frecuencia cero, se aplica con el
objeto de convertir a la serie filtrada en estacionaria.
En este marco, surgen diferentes tests para contrastar la existencia de raíces unitarias
en las frecuencias estacionales, entre ellos se encuentran los propuestos
por Canova y Hansen (1995) y Hylleberg, Engle, Granger y Yoo, HEGY (1990).
Estos test se instrumentan a partir de hipótesis nulas completamente diferentes,
en el test propuesto por Canova-Hansen, la hipótesis nula es que la estacionalidad
del proceso es de tipo determínstica, mientras que en el test de Hylleberg,
Engle, Granger y Yoo la hipótesis nula es que el proceso contiene raíces unitarias
en las frecuencias estacionales.
El objetivo del trabajo es caracterizar la estacionalidad de la serie de índice de
volumen físico del producto bruto interno de Uruguay (IVF PBIU) y sus componentes.
Se considera la serie desagregada por industrias. Mediante la aplicación
de dos tipos de test, HEGY y Canova-Hansen se pretende obtener una primer
caracterización de las propiedades estacionales de estas series .
El análisis empírico se realiza sobre la serie armonizada de índice de volumen
físico del producto bruto interno (IVF PBI) de Uruguay con base en el año 2005
y el producto desagregado por industrias elaboradas 1997-2011 publicadas por
el Banco Central del Uruguay (BCU) todas ellas de frecuencia trimestral.
En términos generales los resultados de los test muestran diferencias, excepto
en la serie de producto industrial, donde ambos test rechazan la existencia de
raíces unitarias en las frecuencias estacionales. En el caso del IVF PBIU agregado
ambos test dieren en los resultados para todas las frecuencias. Estos test
son de carácter complementario, si ambos test dan el mismo resultado, se puede
tener mayor confianza en los resultados, si dieren se requiere de un análisis
más profundo y considerar más información para denfinir la caracterización.
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X Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística
(2012)
Congreso
Caracterización de la estacionalidad de los componentes del PIB Uruguayo
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Nombre de la institución promotora: CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIEDADES DE ESTADÍSTICA
Palabras Clave:
Estacionalidad,Test HEGY, Test C-H
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series Temporales
El presente documento describe la metodología y los resultados para la caracterización
de la estacionalidad en las series económicas trimestrales de los componentes del gasto
del PBI comprendidas entre los a˜nos 1988 y 2011. Las metodologías empleadas
son las de Hylleberg et al y Canova Hansen. Ambos tests son complementarios en el
sentido en que el la hipótesis nula del primero de ellos postula la existencia de raíces
unitarias en las frecuencias estacionales, mientras que el segundo parte del supuesto de
que los ciclos estacionarios son determinísticos. Adicionalmente, dado un cambio en
la metodología de construcción de las series, se considera el tratamiento de un quiebre
en la estacionaldiad. Los resultados indican que, pese a que en primera instancia se
pudo pensar en la existencia de raíces unitarias en las frecuencias estacionales en algunas
series, esta conclusión se desvanece al incluir variables de regresión que capten
el efecto del cambio de metodológico.
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Primeras Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2011)
Congreso
Revisión en las series desestacionalizadas por X-12 ARIMA y SEATS. Aplicación a la serie armonizada de Medios de pago del MERCOSUR.
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
Desestacionalización, X-12 ARIMA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Análisis de la couyuntura
El proceso de estimación de los componentes inobservables viene ineludiblemente asociado a la revisión de las estimaciones. En este trabajo se cuantifica y analiza la magnitud y duración de las revisiones en los componentes inobservables estimados, resultado de aplicar las dos metodologías. Se cuantifican las revisiones en los datos estimados cuando se sustituye el dato predicho de la serie original o agregada, por el dato efectivamente observado.
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Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(2010)
Congreso
Temperatura y desempeño predictivo de los modelos de demanda de GLP. Análisis de Sensibilidad
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
ARIMA, ECM, gas licuado de petróleo, predicción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Análisis de la couyuntura
El objetivo de este trabajo es obtener pronósticos de la demanda del producto a diferentes horizontes de predicción y analizar la sensibilidad de dichos pronósticos al incorporar como variable exógena la temperatura. Se utilizan modelos univariados (SARIMA-IA) con frecuencia diaria y mensual. Al incorporar la variable exógena temperatura en el modelo diario se concluye, que el error de predicción no disminuye a pesar de ser esta variable signifcativa. Esto puede ser explicado por la alta frecuencia de los datos, que le da flexibilidad al modelo sin requerir la incorporación de esta variable. En cambio en los datos con frecuencia mensual la temperatura juega un rol importante en la mejora de la performance predictiva en los primeros meses de frío.Los modelos presentados son complementarios en lo que a horizontes de predicción se refiere .
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Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE IX)
(2010)
Congreso
Modelos estocásticos para predecir la demanda de gas licuado de petróleo en Uruguay
Chile
Tipo de participación: Otros
Palabras Clave:
ARIMA, ECM, gas licuado de petróleo, predicción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Series de Tiempo,Predicción corto plazo
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Congreso Latinoamericano de Estadística-CLATSE VIII
(2008)
Congreso
Octavo Congreso Latinoamericano de Estadística-CLATSE
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
brecha de producto,producto potencial
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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XXIII Jornadas Anuales de Economía
(2008)
Congreso
Jornadas Anuales de Economía. Banco Central del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Palabras Clave:
brecha de producto,filtros lineales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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Violencia, Inseguridad y Miedos en el Uruguay
(2006)
Encuentro
Violencia, Inseguridad y Miedos en el Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: FESUR
Palabras Clave:
componentes no observables,predicción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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XIX Jornadas Anuales de Economía
(2004)
Congreso
Jornadas Anuales de Economía. Banco Central del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Palabras Clave:
ciclos,asimetrías
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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XVIII Jornadas Anuales de Economía
(2003)
Congreso
Jornadas Anuales de Economía. Banco Central del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Palabras Clave:
Escalas de equivalencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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Quinto Congreso Latinoamericano de Estadística-CLATSE V
(2002)
Congreso
Congreso Latinoamericano de Estadística-CLATSE
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina
Palabras Clave:
quiebres,test raíz unitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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Jornadas de Economía y Empleo en Uruguay
(2001)
Congreso
Jornadas de Economía y Empleo en Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras Clave:
quiebres,test raíz unitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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(1998)
Congreso
Jornadas Anuales de Economía. Banco Central del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación:
Palabras Clave:
Paridad de Poder de Compra,PPP
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo
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XIII Jornadas Anuales de Economía
(1998)
Congreso
Jornadas Anuales de Economía. Banco Central del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Palabras Clave:
ARIMA,tasa de desempleo,predicción
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios
/ Economía, Econometría
/ Econometría de Series de Tiempo