• Datos Generales

    • Institución principal

      Universidad de la República/ Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Departamento de Métodos Cuantitativos / Uruguay
    • Dirección institucional

      Institución: Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Sector Educación Superior/Público
      / Departamento de Métodos Cuantitativos
      Dirección: Eduardo Acevedo 1139 / 11200 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
      Teléfono: (5982) 2410 1784
      Correo electrónico/Sitio Web: asosa@iesta.edu.uy http://www.iesta.edu.uy
  • Formación

    • Formación académica

      • Concluida

        • Doctorado

          • Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA) (2013 - 2018)
            Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR, Centro de Matemática , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: Modelos estocásticos en tasas de interés y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay
            Tutor/es: Ernesto Mordecki
            Obtención del título: 2018
            Sitio web de la disertación/tesis/defensa: http://www.cmat.edu.uy/cmat/biblioteca/documentos/tesis/tesis-de-doctorado
            Financiación:
            Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay
            Palabras Clave: Interest Rate Model Term Structure Kalman Filter Default Risk Country Risk Index
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Análisis de Riesgo de Mercado
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Modelos Paramétricos
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /

          Maestría

          • Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática) (2009 - 2011)
            Universidad de la República - Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: Valuación de opciones en mercados de Lévy con Enfoque en Riesgo Cambiario Crediticio en el Uruguay
            Tutor/es: Ernesto Mordecki Pupko
            Obtención del título: 2011
            Sitio web de la disertación/tesis/defensa: http://premat.fing.edu.uy/IngenieriaMatematica/
            Financiación:
            Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de Investigación e Innovación , Uruguay
            Palabras Clave: Riesgo Cambiario Crediticio
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocásticos
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Análisis de Riesgo
        • Especialización/Perfeccionamiento

          • Certificado en Econometría (2014 - 2015)
            Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Departamento de Economía , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: -
            Obtención del título: 2015
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Econometria
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Series de Tiempos
          • Diploma en Economía y Gestión Bancaria (2010 - 2010)
            Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR, Departamento de Economía , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: --
            Obtención del título: 2010
            Palabras Clave: Sistema Bancario Riesgo Macroeconomía Microeconomía
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Gestión Bancaria
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis de Riesgos
        • Grado

          • Licenciatura en Matemática (2004 - 2008)
            Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: Modelo de Black-Scholes
            Tutor/es: Ernesto Mordecki
            Obtención del título: 2009
            Palabras Clave: Black-Scholes
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Modelos matemáticos en Finanzas
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocásticos
  • Idiomas

    • Inglés
      Entiende regular / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
  • Areas de actuación

    • Ciencias Naturales y Exactas

      Matemáticas /Matemática Aplicada /Modelos matemáticos en Finanzas
    • Ciencias Naturales y Exactas

      Matemáticas /Estadística y Probabilidad /Procesos estocásticos
    • Ciencias Sociales

      Economía y Negocios /Economía, Econometría /Estudio de series de tiempo
    • Ciencias Sociales

      Economía y Negocios /Economía, Econometría /Economía Bancaria
  • Actuación profesional

    • Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

      Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Departamento de Métodos Cuantitativos

      • Vínculos con la Institución

        • Otro (05/2019 - a la fecha)Trabajo relevante
          Profesor Adjunto ,30 horas semanales / Dedicación total
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 3
          Cargo: Efectivo
      • Actividades

        • Líneas de investigación

          • Grupo de Investigación en Dinámica Económica (05/2019 - a la fecha )
            El Grupo de Investigación en Dinámica Económica está formado por investigadores de distintas áreas, incluyendo Economía, Matemática, Estadística, Informática, Física y Sociología. Este grupo interdisciplinario tiene como línea de investigación general, el estudio de fenómenos dinámicos en Economía y Ciencias Sociales, sea desde una perspectiva teórica, aplicada o empírica.
            Aplicada
            5 horas semanales
            Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Integrante del equipo
            Equipo: Andrés Ricardo SOSA RODRÍGUEZ
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
        • Docencia

          • Contador Público (05/2019 - a la fecha)
            Grado
            Responsable
            Asignaturas:
            Cálculo 1, 56 horas, Teórico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemáticas /
          • Licenciatura en Estadística (08/2019 - a la fecha)
            Grado
            Responsable
            Asignaturas:
            Grupo de Estudio en Estadística en el Deporte, 2 horas, Teórico-Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
        • Pasantías

          • Centro de Investigación y Modelamiento de Fenómenos Aleatorios (07/2019 - 08/2019 )
            Universidad de Valparaíso, Facultad de Ingeniería
            40 horas semanales
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
        • Gestión Académica

          • Delegado Comisión Dedicación Total (11/2019 - a la fecha )
            Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Participación en consejos y comisiones , 2 horas semanales
          • Comisión Asesora Llamado Ayudante Grado 1 de la Unidad Académica Matemática del Departamento de Métodos Cuantitativos (09/2019 - 12/2019 )
            Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Departamento de Métodos Cuantitativos
            Participación en consejos y comisiones , 4 horas semanales
          • Comisión Asesora Llamado Ayudante Grado 1 de la Unidad Académica Especialización en Estadística del Departamento de Métodos Cuantitativos (09/2019 - 12/2019 )
            Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Departamento de Métodos Cuantitativos
            Participación en consejos y comisiones , 4 horas semanales
    • Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

      Facultad de Ciencias - UDeLaR / Centro de Matemática

      • Vínculos con la Institución

        • Otro (04/2017 - 05/2019)Trabajo relevante
          Asistente Grado 2 - Centro de Matemática ,30 horas semanales / Dedicación total
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 2
          Cargo: Efectivo
        • Otro (07/2012 - 04/2017)
          Asistente Grado 2 Centro de Matemática ,30 horas semanales
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 2
          Cargo: Interino
        • Otro (05/2009 - 07/2012)
          Ayudante Grado 1 Centro de Matemática ,20 horas semanales
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 1
          Cargo: Interino
      • Actividades

        • Líneas de investigación

          • Métodos Estocásticos en Finanzas (01/2009 - a la fecha )
            Formo parte de un grupo de estudio en aplicación de procesos estocásticos en finanzas.
            Mixta
            2 horas semanales
            Facultad de Ciencias, Centro de Matemática , Integrante del equipo
            Equipo: Andrés Ricardo SOSA RODRÍGUEZ , Ernesto MORDECKI PUPKO , Federico De Olivera Lamas , MAGNOU, G.
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada /
          • Mellizos y Gemelos en el Uruguay (01/2017 - a la fecha )
            Colaboro en la confección estadística de los modelos a utilizar y en la manipulación de datos. Fui contactado por la estudiante de la Licenciatura Noelia Gómez, con el fin de participar en el proyecto. Los resultados obtenidos fueron expuestos en el II Encontro de Gemeos na USP, en San Pablo - Brasil.
            Aplicada
            2 horas semanales
            Facultad de Ciencias , Integrante del equipo
            Equipo: NOELIA GOMEZ , SILVIA CORTE , MONICA SANS
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Biología Reproductiva /
          • Model: Zero Black Derman Toy (12/2016 - a la fecha )

            Aplicada
            5 horas semanales
            Facultad de Ciencias, Centro de Matemática , Integrante del equipo
            Equipo: MORDECKI, ERNESTO , KRZYżANOWSKI, GRZEGORZ
            Palabras clave: Modelación de Tasa de Interés
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada /
        • Docencia

          • Licenciatura Bioqímica/Ciencias Biológicas (08/2017 - 12/2017 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Bioestadística, 94 horas, Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          • Licenciatura en Recursos Naturales (08/2017 - 12/2017 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Matemática 1, 94 horas, Teórico-Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemáticas /
          • Licenciada en Ciencias Biológicas (08/2016 - 12/2016 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Introducción a la Probabilidad y Estadística, 6 horas, Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          • (03/2016 - 08/2016 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Bioestadística, 6 horas, Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          • (03/2016 - 08/2016 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Matemática I, 6 horas, Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura /
          • (11/2015 - 11/2015 )
            Grado
            Invitado
            Asignaturas:
            Cadena de Markov, 4 horas, Teórico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          • (03/2015 - 08/2015 )
            Grado
            Organizador/Coordinador
            Asignaturas:
            Matemática I, 10 horas, Teórico-Práctico
          • (08/2014 - 12/2014 )
            Grado
            Organizador/Coordinador
            Asignaturas:
            Bioestadística /Tratamiento de Datos y Diseño, 6 horas, Práctico
          • (03/2014 - 08/2014 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Introducción a la Probabilidad y estadística, 6 horas, Práctico
          • (08/2013 - 12/2013 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Bioestadística /Tratamiento de Datos y Diseño, 6 horas, Práctico
          • (08/2013 - 12/2013 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Introducción al cálculo diferencial e integral, 8 horas, Teórico-Práctico
            Areas de conocimiento:
            Ingeniería y Tecnología / Otras Ingenierías y Tecnologías / Otras Ingenierías y Tecnologías /
          • (03/2013 - 07/2013 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Introducción a la Probabilidad y estadística, 6 horas, Práctico
          • (08/2012 - 12/2012 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Bioestadística /Tratamiento de Datos y Diseño, 6 horas, Práctico
          • (08/2011 - 12/2011 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Matemática I Segundo Semestre, 8 horas, Práctico
          • (03/2011 - 07/2011 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Matemática I, 6 horas, Práctico
          • (08/2010 - 12/2010 )
            Grado
            Asistente
            Asignaturas:
            Matemática II, 6 horas, Práctico
        • Extensión

          • Proyecto Imaginary (01/2015 - a la fecha )
            Facultad de Ciencias, Centro de Matemática
            2 horas
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemáticas / Divulgación Matemática
          • Semana de la Ciencia y la Tecnología (05/2016 - 06/2016 )
            Facultad de Ciencias, Centro de Matemática
            2 horas
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemáticas / Divulgación
          • Latitud Ciencias (03/2013 - 07/2013 )
            Facultad de Ciencias, Centro de Matemática
            3 horas
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Difusión
        • Pasantías

          • Pasantía: Fundación Getulio Vargas (03/2017 - 05/2017 )
            Fundación Getulio Vargas, The Brazilian School of Public and Business Administration
            40 horas semanales
          • Pasantía: Quantitative Risk Research (10/2011 - 11/2011 )
            Universidad Autónoma de Madrid, Quantitative Risk Research
            40 horas semanales
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocásticos
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
        • Gestión Académica

          • Delegado por el Centro de Matemática en la Comisión: Evaluación Docente en la Función de Enseñanza (01/2017 - a la fecha )
            Facultad de Ciencias Participación en consejos y comisiones , 2 horas semanales
          • Delegado docente en la Directiva del Centro de Matemática (08/2015 - 07/2017 )
            Facultad de Ciencias, Centro de Matemática
            Participación en consejos y comisiones
    • Sector Empresas/Privado - Empresa Privada - Uruguay

      Banco Itaú

      • Vínculos con la Institución

        • Funcionario/Empleado (12/2011 - 09/2012)Trabajo relevante
          Analista de Crédito Wholesale ,40 horas semanales
  • Carga horaria

    • Carga horaria de docencia: 10 horas
    • Carga horaria de investigación: 20 horas
    • Carga horaria de formación RRHH: 2 horas
    • Carga horaria de extensión: 2 horas
    • Carga horaria de gestión: 6 horas
  • Producción científica/tecnológica

    • Mi tema de investigación se centra en el estudio de la matemática financiera.

      De manera general, es posible establecer que la matemática financiera se basa en disciplinas como la teoría de la probabilidad, estadística, programación y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Uno de sus objetivos principales es proporcionar modelos con el fin de obtener relaciones entre sus variables fundamentales. Los análisis en este campo de investigación permiten obtener conclusiones que de otra manera serían difíciles de encontrar, en especial al utilizar nuevas técnicas de almacenamiento de datos y al modelar diversas variables en forma simultánea, brindando la resolución de sistemas complejos.

      Los bancos comerciales, los fondos de inversión, las compañías de seguros y las agencias reguladoras aplican sus conocimientos en la valuación de activos y derivados financieros, la estructura de portafolio, la gestión de riesgos y la simulación de posibles escenarios .

      En la actualidad la investigación abarca diferentes temáticas, particularmente las relacionadas con la valuación de los activos financieros que se encuentran sujetos a incertidumbre.

      Mis principales contribuciones las realicé en el área de valuación de derivados financieros, más precisamente, en el área de la valuación del derivado financiero denominado opciones. Esta fijación de precios la realizamos mediante ciertos métodos que dependen de los datos disponibles en el mercado. Este desarrollo permite calcular precios de opciones teóricos en países, como Uruguay, que no tiene un mercado muy desarrollado.

      En el presente, mi área de actuación principal se centra  en el estudio de modelos estocásticos en tasas de interés. Se modela la oferta de bonos soberanos y se estiman curvas de rendimientos.

      La motivación que encuentro para investigar en  estos temas de matemática y finanzas es encontrar acercamiento entre la investigación y las prácticas habituales de los agentes participantes del mercado, al reducir la distancia entre los dos ámbitos en Uruguay.



  • Producción bibliográfica

    • Artículos publicados

      • Arbitrados

        • Twinning Rates in Uruguay Between 1999 and 2015: Association with Socioeconomic and Demographic Factors (Completo, 2019)Trabajo relevante
          SOSA ANDRES , GÓMEZ, N. , CORTE, S. , OTTA, E.
          Twin Research and Human Genetics, v.: 22 1, p.:56 - 61, 2019
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Económica y Social /
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Cambridge University Press
          ISSN: 18324274
          DOI: https://doi.org/10.1017/thg.2018.70
          https://www.cambridge.org/core/journals/twin-research-and-human-genetics

        • Pricing Bond Options in Emerging Markets: a case study (Completo, 2018)Trabajo relevante
          SOSA ANDRES , MORDECKI, E. , MAGNOU, G.
          Journal of Dynamics and Games, v.: 5 1 , p.:21 - 30, 2018
          Palabras clave: Price Sovereign Bond Options Black Derman Toy Model Vasicek Model Emerging Markets
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada /
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: American Institute of Mathematical Sciences
          ISSN: 21646066
          DOI: 10.3934/jdg.2018003
          http://aimsciences.org/journal/2164-6066

        • Modelación del Mercado de Bonos Soberanos en Moneda Nacional en Uruguay (Completo, 2018)
          SOSA ANDRES
          Perspectivas, revista de análisis de economía, comercio y negocios internacionales, v.: 12 1 , p.:31 - 46, 2018
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 20072104
          http://publicaciones.eco.uaslp.mx/Pagina1.htm

        • A Macroeconmics Model Of Credit Risk In Uruguay (Completo, 2016)Trabajo relevante
          SOSA ANDRES , ILLANES, G. , PENA, A.
          Revista Brasileira de Economia, v.: 70 4, p.:441 - 455, 2016
          Palabras clave: Macroeconomics Credit Risk
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Modelación de Riesgo
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Rio de Janeiro
          ISSN: 00347140
          http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe

        • Estudio Espectral del Mercado Laboral en Uruguay (Completo, 2015)
          SOSA ANDRES
          Compendium: Reports on Economics and Management, v.: 2 4 , p.:47 - 68, 2015
          Palabras clave: Series Temporales Análisis Espectral Mercado Laboral
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Análisis Espectral
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Guayaquil, Ecuador
          Escrito por invitación
          ISSN: 13908391
          http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/compendium/index

        • Caracterización y Estimación del riesgo cambiario crediticio en economías parcialmente dolarizadas (Completo, 2013)Trabajo relevante
          SOSA ANDRES , MORDECKI, E. , PENA, A.
          Revista de Economía, v.: XX 2 , p.:61 - 91, 2013
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economías altamente dolarizadas
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 07975546
          http://www.bcu.gub.uy

        • Exchange Credit Risk, Measurement and Implications on the stability of partially dollarized financial system (Completo, 2013)
          SOSA ANDRES , MORDECKI, E. , PENA, A.
          Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, v.: 3 2 2013, p.:58 - 73, 2013
          Palabras clave: Risk Management
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 20774303
          http://www.virtusinterpress.org/IMG/pdf/RGC__Volume_3_Issue_2_2013_contents.pdf

    • Artículos aceptados

      • Arbitrados

        • Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana. (Completo, 2020)
          SOSA ANDRES

          Cuadernos del CIMBAGE, 2020
          Medio de divulgación: Internet
          Fecha de aceptación: 30/04/2020
          ISSN: 16665112
        • Long-range dependence in the volatility of returns in Uruguayan Sovereign debt indices (Completo, 2020)
          SOSA ANDRES , KALEMKERIAN, J.

          Journal of Dynamics & Games, v.: 7 3 , 2020
          Medio de divulgación: Internet
          Lugar de publicación: American Institute of Mathematical Sciences
          Fecha de aceptación: 11/06/2020
          ISSN: 2164606
          DOI: 0.3934/jdg.2020016
          https://www.aimsciences.org/journal/2164-6066
  • Libros

    • Trends in Mathematical Economics ( Libro publicado Otra , 2016)Trabajo relevante
      SOSA ANDRES , MORDECKI, E.
      Edición: ,
      Editorial: Springer International Publishing Switzerland, Estados Unidos
      Tipo de puplicación: Investigación
      DOI: 10.1007/978-3-319-32543-9_17
      Referado
      Escrito por invitación
      Palabras clave: Gaussians Models
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Modelación en Tasas de Interés
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada /
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 9783319325439
      http://www.springer.com/gp/book/9783319325415
    • Enseñar Investigando ( Libro publicado Otra , 2015)
      SOSA ANDRES , BERGóS , HUGO COITIñO , CECILIA SILVARREY
      Número de volúmenes: 1
      Edición: ,
      Editorial: DIRAC, Montevideo
      Tipo de puplicación: Investigación
      Escrito por invitación
      Areas de conocimiento:
      Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Metodología de enseñanza en relación a la investigación
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 9789974012738
  • Documentos de Trabajo

    • Análisis de los métodos de estimación de curvas de rendimiento en deuda soberana aplicados en Uruguay (2019)
      Completo
      SOSA ANDRES

      Montevideo
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
      Medio de divulgación: Internet
      http://www.iesta.edu.uy/
    • Las probabilidades de clasificación de Uruguay al mundial de fútbol Rusia 2018 (2016)
      Completo
      SOSA ANDRES , MORDECKI, ERNESTO
      Serie: 1,
      Palabras clave: Simulación
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Medio de divulgación: Internet
      http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/probabilidad-eliminatorias.pdf
    • Un Modelo Macroeconómico del Riesgo de Crédito en Uruguay (2014)
      Completo
      SOSA ANDRES , ILLANES , PENA, ALEJANDRO
      Serie: -,
      http://www.bcu.gub.uy
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Modelos De Riesgo de Crédito
      Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomía
      Medio de divulgación: Internet
      http://www.bcu.gub.uy
  • Publicación de trabajos presentados en eventos

    • Disaster Risk Reduction (2017)
      Completo
      SOSA ANDRES , Santos Leonardo , Londe Luciana , Aguilar Viviana , Obregón Guillermo

      Evento: Internacional
      Descripción: International Workshop on Mathematics of. Climate Change and Natural Disasters
      Ciudad: São José dos Campos
      Año del evento: 2017
      Anales/Proceedings:Final Report: Mathematics Threat Hazard
      Pagina inicial: 35
      Pagina final: 45
      Medio de divulgación: Internet
      Financiación/Cooperación:
      Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Apoyo financiero, Uruguay
      http://www.lac.inpe.br/cciarm/
  • Textos en periódicos o revistas

    • ¿Cuánto dura la ola celeste? (2016)
      Lento v: 45, 17, 21
      Revista
      SOSA ANDRES , MORDECKI, ERNESTO

      Palabras clave: Difusión
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Medio de divulgación: Papel
      Fecha de publicación: 01/12/2016
      Lugar de publicación: Montevideo
    • La desocupación es la variable macroeconómica que más incide en el nivel de morosidad bancaria (2014)
      Búsqueda
      Revista
      SOSA ANDRES

      Palabras clave: Desocupación. Morosidad.
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de la tasa de morosidad
      Medio de divulgación: Papel
      Fecha de publicación: 12/06/2014
      Lugar de publicación: Montevideo
      http://www.busqueda.com.uy/
      El artículo no es escrito por ningún integrante de nuestro grupo de investigación. El artículo publicado se generó mediante una reunión con los periodistas y el documento de trabajo publicado en la página del Banco Central del Uruguay. En el artículo se hace plena referencia hacia el equipo de investigación. No logré quitarme como autor.
  • Evaluaciones

    • Evaluación de Publicaciones

      • Revisiones

        Revista de Análisis de Economía, Comercio y Negocios Internacionales ( 2019 / 2019 )
        Tipo de publicación: Revista
        Cantidad: Menos de 5
      • Revista Sociedad y Economía ( 2018 / 2018 )
        Tipo de publicación: Revista
        Cantidad: Menos de 5
      • Brazilian Journal of Probability and Statistics ( 2015 / 2016 )
        Tipo de publicación: Revista
        Cantidad: Menos de 5
  • Otros datos relevantes

    • Presentaciones en eventos

      • Jornadas Académicas de Facultad de Ciencias y Administración (2019)
        Seminario
        Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana. Caso de estudio: Uruguay
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
      • V Jornadas de Estadística Aplicada (2019)
        Seminario
        Análisis de los métodos de estimación de curvas de rendimiento en la deuda soberana aplicados en Uruguay
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Centro Universitario Regional del Este
      • V Jornadas Argentinas de Econometría (2019)
        Congreso
        Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana
        Argentina
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires
      • Seminario Instituto de Estadística (2019)
        Seminario
        Modelos estadísticos y estocásticos en curvas de rendimientos
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
      • Seminario Instituto de Economía (2019)
        Seminario
        Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana. Caso de estudio: Uruguay
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
      • Taller Interdisciplinario en Sistemas Complejos (2019)
        Taller
        Dependencia de Largo Alcance en Series Financieras
        Argentina
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires
      • Coloquio Ur uguayo de Matemática (2019)
        Congreso
        Análisis dinámico de la deuda soberana
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias
      • Seminario Grupo de Investigación en Dinámica Económica (2019)
        Seminario
        Modelos estadísticos y estocásticos en curvas de rendimientos
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
      • Grupo de Estudio Estadística en el Deporte (2019)
        Taller
        How to improve a team position in the FIFA ranking? A simulation study
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
      • Big and Complex Data Theory, Applications and Value Creation (2018)
        Congreso
        Yield Curve Modelling in emerging markets: Uruguay case study
        Uruguay
        Tipo de participación: Poster
        Nombre de la institución promotora: Information and Communication Technologies for Verticals
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
      • Seminario Departamento de Economía (2018)
        Seminario
        Modelos estocásticos en tasas de interés
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
      • IV Jornadas de Estadística Aplicada (2017)
        Encuentro
        Las bondades del filtro de Kalman
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Modelización y Análisis de Recursos Naturales
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad
      • III Jornadas Argentinas de Econometría (2016)
        Seminario
        Análisis Espectral del Mercado Laboral en Uruguay
        Argentina
        Tipo de participación: Expositor oral
        Carga horaria: 16
        Palabras Clave: Análisis Espectral
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
      • Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance (2016)
        Congreso
        Modeling the Uruguayan Sovereign Debt
        Colombia
        Tipo de participación: Expositor oral
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
      • Imaginary Congress 2016 (2016)
        Congreso
        Mathematical education TV program
        Alemania
        Tipo de participación: Expositor oral
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Difusión
      • III Jornadas de Estadística Aplicada (2015)
        Seminario
        Tasas de interés y volatilidad implícita
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Carga horaria: 16
        Palabras Clave: Interest Rate
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría
      • Grupo de Estudio de Educación Matemática (2015)
        Taller
        Introducción al libro: Mathematical problem solving -- Alan Schoenfeld
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Carga horaria: 2
        Nombre de la institución promotora: Centro de Matemática
        Palabras Clave: Educación Matemática
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura
        Ciencias Sociales / Psicología / Psicología especial
      • Research in Options (2014)
        Congreso
        Dynamic modeling of interest rate for the Uruguayan debt
        Brasil
        Tipo de participación: Poster
        Carga horaria: 5
        Nombre de la institución promotora: Instituto de Matemática Pura y Aplicada
        Palabras Clave: Dynamic Modeling, Interest Rate.
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Deuda Soberana
      • II Jornadas de Estadística Aplicada (2014)
        Seminario
        Tasas de interés y volatilidad implícita.
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Carga horaria: 5
        Nombre de la institución promotora: Laboratorio de Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ingeniería -- Polo de Desarrollo Universitario “Modelización y Análisis de Recursos Naturales”
        Palabras Clave: Tasas de interés. Volatilidad Implícita
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Cálculo Estocástico
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Tasa de Interés
      • XXVIII Jornadas Anuales de Economía (2013)
        Congreso
        Modelo Macroeconómico del Riesgo de Crédito en Uruguay
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
        Palabras Clave: Modelo de Crédito de un factor
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Modelo de Riesgo de Crédito
      • XXVII Jornadas Anuales de Economía (2012)
        Congreso
        Riesgo Cambiario Crediticio: Medidas e Implicaciones
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
        Palabras Clave: Riesgo Cambiario Crediticio
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Riesgo de Mercado
      • Seminario de Gestión Bancaria (2012)
        Seminario
        Mercados de Derivados: Métodos de Valuación de Instrumentos Financieros
        Uruguay
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
        Palabras Clave: Mercado de Derivados
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Derivados Financieros
      • Seminario de Finanzas (2011)
        Seminario
        Valuación de opciones en Mercados Incompletos
        España
        Tipo de participación: Expositor oral
        Nombre de la institución promotora: Universidad Autónoma de Madrid
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
      • Research in Options (2010)
        Congreso
        Valuación de opciones en Mercados Incompletos
        Brasil
        Tipo de participación: Otros
        Nombre de la institución promotora: Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada
        Palabras Clave: Valuacion de Opciones
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Mercado Financieros
      • Jornadas de Ingeniería Matemática (2010)
        Otra
        Transformada de Fourier aplicada a Mercados Incompletos
        Uruguay
        Tipo de participación: Poster
        Nombre de la institución promotora: Facultad de Ingeniería
        Palabras Clave: Transformada de Fourier
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
    • Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos

      • Parada óptima en procesos de Markov de tiempo discreto y aplicaciones (2017)
        Candidato: Facundo Oliú
        Tipo Jurado: Tesis/Monografía de grado
        SOSA ANDRES , J.R. León
        Licenciatura en Matemática / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Uruguay
        País: Uruguay
        Idioma: Español
      • Opciones Financieras sobre Bonos - Una aplicación para el Mercado Uruguayo (2015)
        Candidato: Guillermo Magnou
        Tipo Jurado: Tesis de Maestría
        PENA, ALEJANDRO , ENRIQUE CABAÑA , SOSA ANDRES
        Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática) / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR / Uruguay
        País: Uruguay
        Idioma: Español
        Palabras Clave: Opciones financieras. Bonos soberanos
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Derivados Financieros
  • Información adicional

    En la actualidad tengo dos trabajos científicos  fueron  sometidos a revistas académicas internacionales:

    A zero interest rate Black-Derman-Toy model, enviado en marzo de 2019 a la revista International Journal of Finance and Economics. Revista ubicada en Q2 en todas las áreas de acuerdo a Scimago. El trabajo se encuentra en "arXiv" superando las 100 descargas.


    Country risk for emerging economies: a dynamical index proposal with a case study enviado en diciembre de 2019 a la revista Brazilian Review of Econometrics.



  • Indicadores de producción

    Producción bibliográfica

    17
    Artículos publicados en revistas científicas
    7
    Completo 7
    Artículos aceptados para publicación en revistas científicas
    2
    Completo 2
    Trabajos en eventos
    1
    Libros y Capítulos
    2
    Libro publicado 2
    Textos en periódicos
    2
    Revistas 2
    Documentos de trabajo
    3
    Completo 3

    Evaluaciones

    3
    Evaluación de publicaciones
    3