Datos Generales

• Institución principal

  Universidad de la República/ Facultad de Ciencias / Centro de Matemática / Uruguay

• Dirección institucional

  Institución: Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Sector Educación Superior/Público
  Dirección: Centro de Matemática / Iguá 4225 / 11400
  País: Uruguay / Montevideo / Montevideo
  Teléfono: (598) 25252522 / 122
  Correo electrónico/Sitio Web: mordecki@cmat.edu.uy
  

Formación

• Formación académica

  • Concluida

    • Doctorado

      • Physics and Mathematics (1991 - 1994)

        Steklov Mathematical Institute - Russian Academy of Sciences , Rusia
        Título de la disertación/tesis/defensa: Convergencia de experimentos estadísticos y procesos de Hellinguer (en ruso)
        Tutor/es: Albert Nicolaievich Shiryaev
        Obtención del título: 1994
        Financiación:
        Russian Academy of Sciences , Rusia
        Palabras Clave: Estadistica Procesos Estocasticos
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos Estocásticos

      Maestría

      • Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA) (1989 - 1990)

        Universidad de la República - Facultad de Ciencias , Uruguay
        Título de la disertación/tesis/defensa: Teorema Central del Límite para Martingalas Fuertes Biparamétricas
        Tutor/es: Enrique Mario Cabaña
        Obtención del título: 1990
        Palabras Clave: Convergencia de Procesos Estocásticos Martingalas
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos

    • Grado

      • Licenciatura en Matemática (1985 - 1989)

        Universidad de la República - Facultad de Ciencias , Uruguay
        Título de la disertación/tesis/defensa: Monografía I: Estimación de densidades mediante series. Monografía II: Estimación de densidades mediante splines
        Tutor/es: Ricardo Fraiman
        Obtención del título: 1989
        Palabras Clave: Matematica
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica

Idiomas

• Inglés

  Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

• Ruso

  Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe bien

• Francés

  Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

• Portugués

  Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación

• Ciencias Naturales y Exactas

  Matemáticas /Estadística y Probabilidad /Procesos estocásticos, optimización, estadística y aplicaciones

Actuación profesional

• Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

  Facultad de Ciencias

  • Vínculos con la Institución

    • Funcionario/Empleado (12/2007 - a la fecha)

      Profesor Titular 40 horas semanales / Dedicación total
      Centro de Matematica
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 5
      Cargo: Efectivo

    • Funcionario/Empleado (01/1998 - 12/2007)

      Profesor Agregado 40 horas semanales / Dedicación total
      Centro de Matematica
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 4
      Cargo: Efectivo

    • Funcionario/Empleado (01/1990 - 12/1997)

      Profesor Adjunto 20 horas semanales
      Centro de Matemática
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 3
      Cargo: Efectivo

    • Funcionario/Empleado (01/1987 - 12/1989)

      Ayudante 20 horas semanales
      Centro de Matematica
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 1
      Cargo: Interino

• Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

  Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

  • Vínculos con la Institución

    • Funcionario/Empleado (01/1997 - 12/1997)

      Profesor titular (efectivo) 40 horas semanales
      Matemática I
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 5
      Cargo: Efectivo

• Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

  Facultad de Ingeniería

  • Vínculos con la Institución

    • Funcionario/Empleado (01/1990 - 12/1996)

      Profesor adjunto (efectivo) 40 horas semanales
      Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y Estadística ´Rafael Laguardia´
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 1
      Cargo: Interino

    • Funcionario/Empleado (01/1986 - 12/1990)

      Asistente interino 40 horas semanales
      Instituto de Matemática y Estadística ´Rafael Laguardia´
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 1
      Cargo: Interino

    • Funcionario/Empleado (01/1982 - 12/1986)

      Ayudante interino 20 horas semanales
      Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y Estadística ´Rafael Laguardia´
      Escalafón: Docente
      Grado: Grado 1
      Cargo: Interino

• Sector Extranjero/Internacional/Otros - Rusia

  Steklov Mathematical Institute - Russian Academy of Sciences

  • Vínculos con la Institución

    • Becario (02/1991 - 12/1994)Trabajo relevante

      Estudiante de Doctorado 40 horas semanales / Dedicación total

Carga horaria

• Carga horaria de docencia: 10 horas
  
• Carga horaria de investigación: 10 horas
  
• Carga horaria de formación RRHH: 10 horas
  
• Carga horaria de extensión: Sin horas
  
• Carga horaria de gestión: 10 horas
  

Producción científica/tecnológica

• El area de trabajo podria denominarse "procesos estocasticos y aplicaciones". Mis primeros trabajos, relacionados con la tesis doctoral, tratan de estadistica de procesos aleatorios. Alli se obtuvieron resultados de Convergencia de procesos de verosimilitud del tipo Local Asymptotical Mixed Normality (LAMN) en terminos de las caracteristicas previsibles de los procesos estocasticos involucrados. A lo largo de mi carrera he seguido trabajando tambien en temas de estadistica de procesos aleatorios. Mi tema de interes central es la parada optima de procesos y su aplicacion en finanzas. Alli obtuve resultados para las opciones integrales, y luego para los procesos de Levy. Relacionado con este tema, obtuve formulas explicitas para la probabilidad de ruina (que es equivalente a la distribucion del maximo) para diversas clases de procesos de Levy. Me he interesado también por el calculo numerico para ecuaciones diferenciales estocasticas. Con varios estudiantes de maestria hemos trabajado con datos financieros: en petroleo con el objetivo de valuar seguros ante variacion de precios; en cotizaciones de tipo de cambio, para cuantificar el riesgo del tipo de cambio; en la evolucion del indice SP500 con el objetivo de obtener modelos de valuacion de opciones que combinen la informacion historica y la de riesgo neutral. Me interesa tambien la modelacion estadistica en telecomunicaciones, el analisis de sistemas de gran tamaño y los modelos limites que se obtienen, asi como las velocidades de aproximacion de esta modelacion (aproximaciones debiles y grandes desvios). Trabajo tambien en modelacion estocastica de estilos musicales.

Producción bibliográfica

• Artículos publicados

  • Arbitrados

    • OPTIMAL STOPPING FOR MARKOV PROCESSES WITH POSITIVE JUMPS (Completo, 2025)

      FABIÁN CROCCE , ERNESTO MORDECKI
      Journal of Mathematical Sciences, v.: 289 p.:397 - 406, 2025
      Medio de divulgación: Internet
      Escrito por invitación
      ISSN: 10723374
      E-ISSN: 15738795
      DOI: 10.1007/s10958-025-07686-4
      https://doi.org/10.1007/s10958-025-07686-4
      
      

    • Two sided ergodic singular control and mean-field game for diffusions (Completo, 2024)

      SÖREN CHRISTENSEN , ERNESTO MORDECKI , FACUNDO OLIÚ
      Decisions in Economics and Finance, 2024
      Medio de divulgación: Otros
      Lugar de publicación: Germany
      ISSN: 15938883
      E-ISSN: 11296569
      DOI: 10.1007/s10203-024-00464-y
      https://doi.org/10.1007/s10203-024-00464-y
      
      

    • A note on pricing options on interest rates in Uruguay (Completo, 2024)

      GUILLERMO MAGNOU , ERNESTO MORDECKI , ANDRÉS SOSA
      Revista Brasileira de Economia, v.: 78 p.:1 - 11, 2024
      Medio de divulgación: Otros
      Lugar de publicación: Brazil
      E-ISSN: 00347140
      DOI: 10.5935/0034-7140.20240019
      https://doi.org/10.5935/0034-7140.20240019
      
      

    • On the finiteness of the moments of the measure of level sets of random fields (Completo, 2023)

      DIEGO ARMENTANO , JEAN MARC AZAÏS , FEDERICO DALMAO , JOSÉ RAFAEL LEÓN , ERNESTO MORDECKI
      Brazilian Journal of Probability and Statistics, v.: 37 p.:219 - 245, 2023
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: Brazil
      ISSN: 01030752
      DOI: 10.1214/23-bjps568
      http://dx.doi.org/10.1214/23-bjps568
      
      

    • Minimum description length for selection of models of musical rhythm (Completo, 2023)

      VERÓNICA RUMBO , ERNESTO MORDECKI , MARTÍN ROCAMORA
      Journal of Mathematics and Music, v.: 17 p.:433 - 451, 2023
      Lugar de publicación: United states
      ISSN: 17459737
      E-ISSN: 17459745
      DOI: 10.1080/17459737.2023.2213471
      http://dx.doi.org/10.1080/17459737.2023.2213471
      
      

    • Decoupling between SARS-CoV-2 transmissibility and population mobility associated with increasing immunity from vaccination and infection in South America (Completo, 2022)

      MARCELO FIORI , GONZALO BELLO , NICOLÁS WSCHEBOR , FEDERICO LECUMBERRY , ANDRÉS FERRAGUT , ERNESTO MORDECKI
      Scientific Reports, v.: 12 2022
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: United kingdom
      E-ISSN: 20452322
      DOI: 10.1038/s41598-022-10896-4
      http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-10896-4
      
      

    • On the impact of the Covid-19 health crisis on GDP forecasting: An empirical approach (Completo, 2022)

      GABRIEL ILLANES , ERNESTO MORDECKI , ANDRÉS SOSA
      Journal of Dynamics and Games, 2022
      ISSN: 21646066
      E-ISSN: 21646074
      DOI: 10.3934/jdg.2022008
      http://dx.doi.org/10.3934/jdg.2022008
      
      

    • Large Deviation Principle for the Greedy Exploration Algorithm over Erdös-Rényi Graphs (Completo, 2022)

      PAOLA BERMOLEN , VALERIA GOICOECHEA , MATTHIEU JONCKHEERE , ERNESTO MORDECKI
      Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, v.: 19 p.:439 2022
      Lugar de publicación: Brazil
      ISSN: 19800436
      DOI: 10.30757/alea.v19-16
      http://dx.doi.org/10.30757/alea.v19-16
      
      

    • Zero Black-Derman-Toy Interest Rate Model (Completo, 2022)

      GRZEGORZ KRZY?ANOWSKI , ERNESTO MORDECKI , ANDRÉS SOSA
      The Journal of Fixed Income, v.: 31 p.:93 - 111, 2022
      Lugar de publicación: United states
      ISSN: 10598596
      E-ISSN: 21688648
      DOI: 10.3905/jfi.2021.1.122
      http://dx.doi.org/10.3905/jfi.2021.1.122
      
      

    • Testing the existence of an unadmixed ancestor from a specific population t generations ago (Completo, 2022)

      GABRIEL ILLANES , MARÍA INÉS FARIELLO , LUCÍA SPANGENBERG , ERNESTO MORDECKI , HUGO NAYA
      PLoS ONE, v.: 17 p.:1 - 13, 2022
      Palabras clave: Genetics statistics stochastic processes
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Genética
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: United states
      E-ISSN: 19326203
      DOI: 10.1371/journal.pone.0271097
      http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0271097
      x
      
      

    • An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions (Completo, 2022)

      FABIÁN CROCCE , ERNESTO MORDECKI
      Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, v.: 19 p.:1353 2022
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: Brazil
      ISSN: 19800436
      DOI: 10.30757/alea.v19-54
      http://dx.doi.org/10.30757/alea.v19-54
      
      

    • Level sets and drift estimation for reflected Brownian motion with drift (Completo, 2021)

      MORDECKI, E. , FRAIMAN, R. , Cholaquidis, A. , Papalardo, C.
      Statistica Sinica, v.: 31 p.:29 - 51, 2021
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: China
      E-ISSN: 10170405
      
      

    • Two-sided optimal stopping for Lévy processes (Completo, 2021)

      ERNESTO MORDECKI , FACUNDO OLIÚ EGUREN
      Electronic Communications in Probability, v.: 26 2021
      Lugar de publicación: United states
      E-ISSN: 1083589X
      DOI: 10.1214/21-ecp376
      http://dx.doi.org/10.1214/21-ecp376
      
      

    • Country risk for emerging economies: a dynamical index proposal with a case study. (Completo, 2020)

      ERNESTO MORDECKI , ANDRÉS SOSA RODRÍGUEZ
      Brazilian Review of Econometrics, v.: 40 p.:285 - 302, 2020
      ISSN: 19802447
      DOI: 10.12660/bre.v40n22020.80944
      http://dx.doi.org/10.12660/bre.v40n22020.80944
      
      

    • Optimal stopping of Brownian motion with broken drift (Completo, 2019)

      MORDECKI, E. , Paavo Salminen
      High Frequency, v.: 2 2 , p.:113 - 120, 2019
      Medio de divulgación: Internet
      E-ISSN: 24706981
      DOI: https://doi.org/10.1002/hf2.10034
      
      

    • Optimal stopping of oscillating Brownian motion (Completo, 2019)

      MORDECKI, E. , Paavo Salminen
      Electronic Communications in Probability, v.: 24 1 , p.:1 - 12, 2019
      Medio de divulgación: Internet
      E-ISSN: 1083589X
      
      

    • Two consistent estimators for the skew Brownian motion (Completo, 2019)

      MORDECKI, E. , Antoine Lejay , Soledad Torres
      ESAIM Probability and Statistics, v.: 23 p.:567 - 583, 2019
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: Francia
      E-ISSN: 12623318
      DOI: https://doi.org/10.1051/ps/2018018
      https://www.esaim-ps.org/
      
      

    • QoS Provision in a Dynamic Channel Allocation Based on Admission Control Decisions (Completo, 2019)

      CLAUDINA RATTARO , LAURA ASPIROT , ERNESTO MORDECKI , PABLO BELZARENA
      ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems, v.: 5 p.:1 - 29, 2019
      ISSN: 23763639
      E-ISSN: 23763647
      DOI: 10.1145/3372786
      http://dx.doi.org/10.1145/3372786
      
      

    • Skewed Levy Models and Implied Volatility Skew (Completo, 2018)

      MORDECKI, E. , F. De Olivera , Jose Fajardo Barbachan
      International Journal of Theoretical and Applied Finance, v.: 21 02 , 2018
      Medio de divulgación: Internet
      E-ISSN: 02190249
      DOI: 10.1142/S0219024918500036
      https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijtaf
      
      

    • Pricing bond options in emerging markets: a case study (Completo, 2018)

      MORDECKI, E. , Andrés Sosa , Guillermo Magnou
      Journal of Dynamics and Games, v.: 5 1 , p.:21 - 30, 2018
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: USA
      ISSN: 21646066
      E-ISSN: 21646074
      DOI: 10.3934/jdg.2018003
      http://aimsciences.org/journal/2164-6066
      
      

    • Asymptotic normality of high level-large time crossings of a Gaussian process (Completo, 2018)

      MORDECKI, E. , Federico Dalmao , J.R. León , Stephane Mourareaue
      Stochastic Processes and their Applications, 2018
      Medio de divulgación: Internet
      ISSN: 03044149
      DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2018.05.003
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030441491830156X
      
      

    • On optimal stopping of multidimensional diffusions (Completo, 2018)

      MORDECKI, E. , Paavo Salminen , Soren Christensen , CROCCE, F.
      Stochastic Processes and their Applications, 2018
      Medio de divulgación: Internet
      ISSN: 03044149
      DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2018.07.014
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304414918303612
      
      

    • A non-iterative algorithm for generalized pig games (Completo, 2018)

      MORDECKI, E. , CROCCE
      Journal of Dynamics and Games, v.: 5 4 , p.:331 - 341, 2018
      Medio de divulgación: Internet
      ISSN: 21646066
      E-ISSN: 21646074
      DOI: 10.3934/jdg.2018020
      http://aimsciences.org/article/doi/10.3934/jdg.2018020
      
      

    • A finite exact algorithm to solve a dice game (Completo, 2016)

      MORDECKI, E. , CROCCE
      Journal of Applied Probability, v.: 53 1 , p.:91 - 105, 2016
      Palabras clave: Dice games
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: UK
      ISSN: 00219002
      E-ISSN: 14756072
      DOI: https://doi.org/10.1017/jpr.2015.11
      https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability
      
      

    • Optimal stopping for Levy processes with one-sided solutions. (Completo, 2016)

      MORDECKI, E. , Yuliya Mishura
      SIAM Journal on Control and Optimization, v.: 54 5 , p.:2553 - 2567, 2016
      Medio de divulgación: Internet
      ISSN: 03630129
      E-ISSN: 10957138
      DOI: 10.1137/15M1032144
      https://www.siam.org/Publications/Journals/SIAM-Journal-on-Control-and-Optimization-SICON
      
      

    • Robustness of Cucker-Smale flocking model (Completo, 2015)

      E. CANALE , DALMAO, F. , MORDECKI, E. , M. O. SOUZA
      IET Control Theory and Applications, v.: 9 3 , p.:346 - 350, 2015
      Areas de conocimiento:
      Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Control Automático y Robótica / Control Distribuido
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 17518644
      E-ISSN: 17518652
      DOI: 10.1049/iet-cta.2014.0496
      
      

    • Rice Formula for processes with jumps and applications (Completo, 2015)

      MORDECKI, E. , DALMAO, F.
      Extremes, v.: 18 1 , p.:15 - 35, 2015
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 13861999
      E-ISSN: 1572915X
      DOI: 0.1007/s10687-014-0200-2
      
      

    • Is a Brownian Motion Skew? (Completo, 2014)

      ANTONIE LEJAY , MORDECKI, E. , SOLEDAD TORRES
      Scandinavian Journal of Statistics, v.: 41 2 , p.:346 - 364, 2014
      Palabras clave: Skew Brownian Motion
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 03036898
      E-ISSN: 14679469
      DOI: 10.1111/sjos.12033
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjos.12033/abstract
      
      

    • Explicit solutions in one-sided optimal stopping problems for one-dimensional diffusions (Completo, 2014)

      CROCCE, F. , MORDECKI, E.
      Stochastics, v.: 86 3 , p.:491 - 509, 2014
      Palabras clave: Parada óptima
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 17442508
      E-ISSN: 17442516
      DOI: 10.1080/17442508.2013.837467
      http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17442508.2013.837467#.U8Z7Oaingy4
      
      

    • Skewness premium with Lévy processes (Completo, 2014)

      FAJARDO, J. , MORDECKI, E.
      Quantitative Finance, v.: 14 9 , p.:1619 - 1626, 2014
      Palabras clave: Matematica Financiera
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 14697688
      E-ISSN: 14697696
      DOI: 10.1080/14697688.2011.618809
      http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2011.618809
      
      

    • Caracterization and estimation of exchange credit risk in partially-dollarized economies (Completo, 2013)

      MORDECKI, E. , ALEJANDRO PENA , ANDRES SOSA
      Revista de Economía, v.: 20 2 , p.:61 - 91, 2013
      Palabras clave: Finanzas
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Uruguay
      ISSN: 07975546
      E-ISSN: 16880668
      
      

    • Exchange Credit Risk: Measurement and Implications on the stability of partially dollarized financial systems. (Completo, 2013)

      MORDECKI, E. , ALEJANDRO PENA , ANDRES SOSA
      Risk Governance and Control Financial Markets & Institutions, v.: 3 p.:58 - 72, 2013
      Palabras clave: Credit Risk
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Riesgo de credito
      Medio de divulgación: Papel
      E-ISSN: 20774303
      
      

    • Hierarchical Cucker-Smale model subject to random failure (Completo, 2012)

      MORDECKI, E. , DALMAO, F.
      IEEE Transactions on Automatic Control, v.: 57 7 , p.:1789 - 1793, 2012
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Flocking
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 00189286
      E-ISSN: 15582523
      http://www.nd.edu/~ieeetac/
      
      

    • Cucker–Smale Flocking Under Hierarchical Leadership and Random Interactions (Completo, 2011)

      DALMAO, F. , MORDECKI, E.
      SIAM Journal on Applied Mathematics, v.: 71 4 , p.:1307 - 1316, 2011
      Palabras clave: Flocking Dynamical System Random noise
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Control
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: EEUU
      ISSN: 00361399
      E-ISSN: 1095712X
      DOI: 10.1137/100785910
      http://dx.doi.org/10.1137/100785910
      
      

    • Market symmetry in time-changed Brownian models (Completo, 2010)

      MORDECKI, E. , FAJARDO, J.
      Finance Research Letters, v.: 7 1 , p.:53 - 59, 2010
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 15446123
      DOI: 10.1016/j.frl.2009.11.003
      http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612309000580
      
      

    • Flocking in noisy environments (Completo, 2008)Trabajo relevante

      CUCKER, F. , MORDECKI, E.
      Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, v.: 89 3 , p.:278 - 296, 2008
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas Complejos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 00217824
      
      

    • Adaptive Weak Approximation of Diffusions with Jumps (Completo, 2008)

      MORDECKI, E. , SZEPESSY, A. , TEMPONE, R. , ZOURARIS, G.
      SIAM Journal on Numerical Analysis, v.: 46 4 , p.:1732 - 1768, 2008
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Análisis Numérico
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Estados Unidos
      ISSN: 00361429
      E-ISSN: 10957170
      http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/articles/
      
      

    • Wiener-Hopf factorization for Levy processes having negative jumps with rational transforms (Completo, 2008)Trabajo relevante

      LEWIS, A. , MORDECKI, E.
      Advances in Applied Probability, v.: 45 1 , p.:118 - 134, 2008
      Palabras clave: Procesos de Levy
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Lévy
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Sheffield
      ISSN: 00018678
      E-ISSN: 14756064
      
      

    • Duality and Symmetry with Time-Changed Levy processes (Completo, 2008)

      MORDECKI, E. , FAJARDO, J.
      Brazilian Review of Econometrics, v.: 28 1 , p.:95 - 110, 2008
      Palabras clave: Finanzas
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Matemtica Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Rio de Janeiro
      ISSN: 19802447
      http://www.sbe.org.br
      
      

    • Optimal Stopping of Hunt and Levy Processes (Completo, 2007)

      MORDECKI, E. , SALMINEN, P.
      Stochastics and Stochastics Reports, v.: 79 3-4 , p.:233 - 251, 2007
      Palabras clave: Optimal stopping Hunt Processes
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Great Britain
      ISSN: 10451129
      
      

    • Symmetry and Duality in Levy Markets (Completo, 2006)Trabajo relevante

      FAJARDO, J. , MORDECKI, E.
      Quantitative Finance, v.: 6 3 , p.:219 - 227, 2006
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 14697688
      E-ISSN: 14697696
      
      

    • Pricing Derivatives on Two Dimensional Levy Processes (Completo, 2006)

      MORDECKI, E. , FAJARDO, J.
      International Journal of Theoretical and Applied Finance, v.: 9 2 , p.:185 - 197, 2006
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Finanzas Matemáticas
      Medio de divulgación: Papel
      E-ISSN: 02190249
      
      

    • Smoothing the paths and weak approximation of the occupation measure of Levy processes (Completo, 2006)

      MORDECKI, E. , WSCHEBOR, M
      Publicaciones Matemáticas del Uruguay, v.: 11 p.:23 - 40, 2006
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Montevideo
      ISSN: 07971443
      
      

    • Approximation of the occupation measure of Levy processes (Completo, 2005)

      MORDECKI, E. , WSCHEBOR, M.
      Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie, v.: 340 I, p.:605 - 610, 2005
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 07644469
      
      

    • SST anomaly variability in Southwestern Atlantic and El Nino/Southern oscillation (Completo, 2004)

      SEVEROV, D. , MORDECKI, E. , PSHENNIKOVA, V.
      Advances in Space Research, v.: 33 p.:343 - 347, 2004
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Investigación Climatológica /
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 02731177
      
      

    • Ruin probabilities for a Levy process with mixed exponential negative jumps (Completo, 2003)

      MORDECKI, E.
      Theory of Probability and Its Applications, v.: 48 p.:188 - 194, 2003
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Lévy
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 0040585X
      E-ISSN: 10957219
      
      

    • Optimal stopping and perpetual options for Levy processes (Completo, 2002)Trabajo relevante

      MORDECKI, E.
      Finance and Stochastics, v.: 6 4 , p.:473 - 493, 2002
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 09492984
      E-ISSN: 14321122
      DOI: 10.1007/s007800200070
      http://www.springerlink.com/content/wxpdhe5auu82wlmn/
      
      

    • Bounds on option prices for semimartingale market models (Completo, 2002)

      GUSHCHIN, A. A. , MORDECKI, E.
      Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, v.: 237 p.:80 - 122, 2002
      Palabras clave: Matematica Financiera Statistical Experiments
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 00815438
      E-ISSN: 15318605
      
      

    • Perpetual Options for Levy Processes in the Bachelier Model (Completo, 2002)

      MORDECKI, E.
      Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, v.: 237 p.:256 - 264, 2002
      Palabras clave: Parada óptima Procesos de Levy
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 00815438
      E-ISSN: 15318605
      
      

    • The distribution of the maximum of a Levy processes with positive jumps of phase-type (Completo, 2002)

      MORDECKI, E.
      Theory of Stochastic Processes, v.: 8 24 3-4, p.:309 - 316, 2002
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Lévy
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 03213900
      
      

    • Russian Options for a Difussion with Negative Jumps (Completo, 2001)

      MORDECKI, E. , WALTER MOREIRA
      Publicaciones Matemáticas del Uruguay, v.: 9 p.:37 - 51, 2001
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 07971443
      
      

    • Necessary conditions for stable convergence of semimartingales (Completo, 1999)

      MORDECKI, E.
      Theory of Probability and Its Applications, v.: 44 1 , p.:229 - 232, 1999
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Convergencia débil de procesos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 0040585X
      E-ISSN: 10957219
      
      

    • Optimal Stopping for a Diffusion with Jumps (Completo, 1999)

      MORDECKI, E.
      Finance and Stochastics, v.: 2 p.:227 - 238, 1999
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 09492984
      E-ISSN: 14321122
      
      

    • Optimal stopping and Maximal Inequalities for Poisson Processes (Completo, 1999)

      MORDECKI, E. , KRAMKOV, D.
      Publicaciones Matemáticas del Uruguay, v.: 8 p.:153 - 178, 1999
      Palabras clave: Parada óptima
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 07971443
      
      

    • Optimal Stopping Rules for Compound Poisson Processes (Completo, 1997)

      MORDECKI, E.
      , v.: 7 p.:55 - 66, 1997
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      Medio de divulgación: Papel
      E-ISSN:
      
      

    • Asymptotic mixed normality and Hellinger Processes (Completo, 1994)

      MORDECKI, E.
      Stochastics and Stochastics Reports, v.: 48 p.:129 - 143, 1994
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 10451129
      
      

    • Integral Option (Completo, 1994)

      MORDECKI, E. , KRAMKOV, D.
      Theory of Probability and Its Applications, v.: 39 1 , p.:201 - 210, 1994
      Palabras clave: Parada óptima
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 0040585X
      E-ISSN: 10957219
      
      

    • Necessary Conditions for Stable Convergence of Semimartingales (Completo, 1993)

      MORDECKI, E.
      Russian Mathematical Surveys, v.: 48 p.:193 - 194, 1993
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Convergencia débil de procesos
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN: 00360279
      E-ISSN: 14684829
      
      

    • Convergence of Binary Statistical Experiments and Hellinguer Processes (Completo, 1992)

      MORDECKI, E.
      Russian Mathematical Surveys, v.: 47 p.:223 - 224, 1992
      Palabras clave: Estadistica de procesos aleatorios
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
      Medio de divulgación: Papel
      Lugar de publicación: Moscu
      ISSN: 00360279
      E-ISSN: 14684829
      
      

• Artículos aceptados

  • Arbitrados

    • Diffusion spiders: Green kernel, excessive functions and optimal stopping (Completo, 2023)

      JUKKA LEMPA , ERNESTO MORDECKI , PAAVO SALMINEN
      
      Stochastic Processes and their Applications, p.:104229 2023
      Medio de divulgación: Internet
      Lugar de publicación: Netherlands
      Preprint disponible
      Fecha de aceptación: 29/09/2023
      ISSN: 03044149
      DOI: 10.1016/j.spa.2023.104229
      http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2023.104229

Producción técnica

• Otras Producciones

  • Cursos de corta duración dictados

    • Dos charlas sobre procesos estocásticos (Movimiento Browniano y fórmula de Itô) (2017)

      MORDECKI, E.
      Especialización
      País: Argentina
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Duración: 1 semanas
      Lugar: UNL
      Ciudad: Santa Fé
      Institución Promotora/Financiadora: Universidad Nacional del Litoral (UNL) Santa Fé, Argentina.
      

    • Levy models in Finance (2010)

      MORDECKI, E.
      Especialización
      País: México
      Idioma: Inglés
      Medio divulgación: Internet
      Web: http://www.cimat.mx/Eventos/ipeapye09/
      Tipo de participación: Docente
      Unidad: Centro de Investigaciones Matematicas (CIMAT)
      Duración: 1 semanas
      Lugar: CIMAT
      Ciudad: Guanajuato
      Institución Promotora/Financiadora: National Science Foundation (USA)
      Palabras clave: Levy Processes Option Pricing
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      

    • Probabilidad (2004)

      MORDECKI, E.
      Especialización
      País: Uruguay
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Institución Promotora/Financiadora: MEC
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      Información adicional: Curso de Actualización disciplinar en Probabilidad, dirigido a docentes de Enseñanza Secundaria, en el marco de la Transformación de la Educación Media Superior
      

    • Distribución del máximo de un proceso de Lévy y aplicaciones en finanzas y matemática actuarial (2003)

      MORDECKI, E.
      Especialización
      País: Chile
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Lugar: I Escuela de Invierno de Análisis estocástico y Aplicaciones
      Ciudad: Valparaíso
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      

    • Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial (2000)

      MORDECKI, E.
      Especialización
      País: Uruguay
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Ciudad: Santiago
      Institución Promotora/Financiadora: Universidad Tecnológica Metropolitana
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Información adicional: Jornadas de trabajo en Probabilidades
      

    • Modelos matemáticos en finanzas: Valuación de opciones. (1998)

      MORDECKI, E.
      Extensión extracurricular
      País: Uruguay
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Ciudad: Montevideo
      Institución Promotora/Financiadora: UPAE, Facultad de Ciencias Económicas y Administración
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      

    • Modelos Estocásticos en Finanzas. (1996)

      MORDECKI, E.
      Especialización
      País: Uruguay
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Lugar: Sociedad Uruguaya de Matemática y Estadística
      Ciudad: Montevideo
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Información adicional: Curso en la Primera Escuela Uruguaya de Matemática
      

    • Probabilidad y Estadística. XIX Cursos de Verano de la Universidad de la República (1988)

      MORDECKI, E.
      Extensión extracurricular
      País: Uruguay
      Idioma: Español
      Tipo de participación: Docente
      Ciudad: Montevideo
      Institución Promotora/Financiadora: UDELAR
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      

  • Organización de eventos

    • 12th Bachelier World Congress of the Bachelier Finance Society (2023)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Sub Tipo: Organización
      Lugar: Brasil
      Idioma: Inglés
      Web: https://eventos.fgv.br/bachelier-2024
      Duración: 1 semanas
      Información adicional: Integrante del Comite Cientifico. Evento a realizarse en 2024
      

    • Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística (2019)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Sub Tipo: Organización
      Lugar: México ,México
      Idioma: Español
      Duración: 1 semanas
      Evento itinerante: SI
      Información adicional: Integrante del Comité Científico
      

    • Seminario Mathamsud 2016: Mathematics and Statistics of Big Data (2016)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Sub Tipo: Otra
      Lugar: Uruguay ,ANII Montevideo
      Idioma: Español
      Web: http://www.sticmathamsud.org/wp-content/uploads/2016/12/Programa-Seminario-MATH-Montevideo-2016.pdf
      Duración: 1 semanas
      Institución Promotora/Financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
      

    • Optimal stopping and applications (2014)

      MORDECKI, E. , Paavo Salminen
      Otro
      Sub Tipo: Otra
      Lugar: Argentina ,Universidad de Buenos Aires Buenos Aires
      Idioma: Inglés
      Duración: 1 semanas
      Evento itinerante: SI
      Institución Promotora/Financiadora: Conference on Stochastic Processes and their Applications
      Información adicional: Se trata de una sesión temática en un congreso internacional
      

    • Wschebor Workshop (2013)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Sub Tipo: Organización
      Lugar: Uruguay ,Hotel Alcion Solís
      Idioma: Español
      Duración: 1 semanas
      Institución Promotora/Financiadora: Universidad de la República
      

    • 7th Regional Meeting on Probability and Mathematical Statistics (2010)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Sub Tipo: Organización
      Lugar: Argentina ,Santa Fe
      Idioma: Español
      Web: http://www.erpem2010.santafe-conicet.gov.ar/
      Duración: 1 semanas
      Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Matemática Aplicada del Litoral. Santa Fe, Argentina
      Palabras clave: Estadistica Probabilidad
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica y Probabilidad
      Información adicional: Integrante del Comite Cientifico
      

    • XIV Escuela Latinoamericana de Matemática (ELAM) (2005)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      Información adicional: Miembro del Comité Local Organizador
      

    • Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática : Procesos de Poisson y de Wiener (2004)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      

    • Seminario de Probabilidad y Estadística de las Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias (2004)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      

    • IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (2004)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      Información adicional: Presidente del Comité Local Organizador
      

    • Cálculo estocástico y estadística para finanzas en el IX CLAPEM (2004)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      Información adicional: Organizador de la Sesión Especial
      

    • Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática: Cadenas Markov (2003)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      

    • Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática: Complejidad de Kolmogorov. (2003)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      

    • Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Matemáticos y Estadísticos - En recuerdo de Gonzalo Pérez Iribarren (2003)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
      Información adicional: Integrante del Comité Local Organizador
      

    • I Congreso Internacional de Matemática Aplicada a la Ingeniería y Enseñanza de la matemática en Ingeniería (2001)

      MORDECKI, E.
      Congreso
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Información adicional: Integrante del Comité académico
      

    • Economía Matemática en el Congreso de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) (2001)

      MORDECKI, E.
      Concierto
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Información adicional: Presidente de la Sección II
      

    • Seminario de Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática (1999)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      

    • Coloquio de Matemática (1995)

      MORDECKI, E.
      Otro
      Lugar: Uruguay
      Idioma: Español
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      

• Evaluaciones

  • Evaluación de Proyectos

    • Evaluación independiente de proyectos

      Mathamsud ( 2011 / 2011 )

      Paraguay
      Mathamsud
      Cantidad: Menos de 5
      Delegado de Uruguay en el Comite de Matematica de Mathamsud

    • Mathamsud ( 2010 / 2010 )

      Argentina
      Mathamsud
      Cantidad: De 5 a 20
      Delegado de Uruguay en el comite de matematica del proyecto Mathamsud

    • Fondo Clemente Estable ( 2006 / 2006 )

      Uruguay
      Fondo Clemente Estable
      Cantidad: De 5 a 20
      

    • Comision Sectorial de Enseñanza - UdelaR ( 2000 / 2000 )

      Uruguay
      Comision Sectorial de Enseñanza - UdelaR
      Cantidad: Menos de 5
      

    • Comision Sectorial de Investigacion Cientifica CSIC - UdelaR ( 1999 / 1999 )

      Uruguay
      Comision Sectorial de Investigacion Cientifica CSIC - UdelaR
      Cantidad: Menos de 5
      

  • Evaluación de Publicaciones

    • Comité editorial

      Brazilian Journal of Probability and Statistics ( 2012 / 2023 )

      Tipo de publicación: Anales
      Cantidad: De 5 a 20
      Editor Asociado

  • Evaluación de convocatorias concursables

    • Sistema Nacional de Becas ( 2011 / 2011 )

      Uruguay
      Cantidad: Menos de 5
      ANII

• Formación de RRHH

  • Tutorías concluidas

    • Posgrado

      • Two sided long-time optimization for stochastic processes (2021 - 2025)

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Facundo Oliú
        País: Uruguay

      • Parada óptima bilateral en procesos de Lévy (2018 - 2020)

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Facundo Oliú
        País: Uruguay

      • Metodos de campo medio en telecomunicaciones (2011 - 2019)

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad ( MORDECKI, E. )
        Nombre del orientado: Laura Aspirot
        País: Uruguay

      • Modelos probabilísticos en telecomunicaciones.

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Nombre del orientado: Laura Aspirot
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Telecomunicaciones

      • Modelos estocásticos en tasas de interés y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Andres Sosa
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Matematica Financiera Procesos Estocasticos
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Modelacion matematica en Musica

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería / Maestría de Ingeniería Matemática , Uruguay
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Verónica Rumbo
        País: Uruguay

      • Modelos asimetricos de Levy en Finanzas.

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Federico De Olivera
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Matematica Financiera Procesos Estocasticos
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Matematica Financiera

      • Opciones Financieras sobre bonos: una aplicacion para el mercado uruguayo

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Guillermo Magnou
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Modelos de renta fija
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Dinamica espacio-temporal de los linajes de DENV-2 genotipo asiatico-americano en America

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Maestría en Bioinformática (UDELAR-PEDECIBA)
        Tipo de orientación: Asesor
        Nombre del orientado: Diana Mir
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Genomica
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Otros Tópicos Biológicos / Bioinformatica

      • Cambio Climático y su efecto en la biodiversidad

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Doctorado en Ciencias Biológicas (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Leonardo Ortega
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Estadistica
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad

      • Formula de Rice: extensiones y aplicaciones

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / / , Uruguay
        Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Federico Dalmao
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Fórmula de Rice
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad Discreta

      • Optimal Stopping for Strong Markov Processes: Explicit solutions and verification theorems for diffusions, multidimensional diffusions, and jump-processes.

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Fabian Crocce
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Parada óptima
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima

      • Análisis de Valores Extremos para Modelos Espaciales de Lluvias en el Estado de Guanajuato, México.

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
        Nombre del orientado: Leonardo Moreno
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Valores extremos
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica

      • Transformadas   Generalizadas   de   Esscher   en   la   calibracion  de  modelos  para  precios  de  opciones

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Juan Cirielli
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera

      • Valuacion de opciones en mercados de Levy Con Enfoque en Riesgo Cambiario Crediticio en el Uruguay

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
        Nombre del orientado: Andres Sosa
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera

      • Calibración del Modelo de Heath-Jarrow-Morton para Mercados de Petróleo

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
        Nombre del orientado: Federico de Oliveira
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Matematica Financiera Procesos Estocasticos
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Análisis Numérico - Procesos Estocásticos

      • Estimacion de probabilidades de default en un grupo de bancos mediante copulas

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
        Nombre del orientado: Gabriel Illanes
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Estadistica
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica

      • Juegos Competitivos Markovianos

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Fabián Crocce
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Parada óptima
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Markov Controlados

      • Flocking Jerárquico con conectividad aleatoria

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Federico Dalmao
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Control
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas Complejos

      • Opciones rusas para una difusión con saltos Trabajo relevante

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
        Nombre del orientado: Walter Moreira
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima

    • Grado

      • Problemas de parada optima (2024 - 2025)

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Estadística
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad ( MORDECKI, E. , N. Frevenza )
        Nombre del orientado: Joaquin Silva
        País: Uruguay

      • Parada óptima en procesos de Markov

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Facundo Oliú
        País: Uruguay

      • Modelaci ?on estocástica en mu ?sica

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
        Nombre del orientado: Verónica Rumbo
        País: Uruguay

      • Estrategias optimas en juegos estocsticos transitorios

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Ingeniería en Computación
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
        Nombre del orientado: Fabian Crocce
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Teoria de Juegos
        Areas de conocimiento:
        Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones / Teoria de Juegos

      • La formula de Black Scholes

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Matemática
        Nombre del orientado: Andres Sosa Rodriguez
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Matematica Financiera Calculo estocastico
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas

      • Modelacion de precios de petroleo mediantes series condicionalmente heteroscedasticas

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Estadística
        Nombre del orientado: Leticia Marziotte
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Series temporales
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas

      • Modelacion de precios de petroleo mediantes series condicionalmente heteroscedasticas

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Estadística
        Nombre del orientado: Guillermo Magnou
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Series temporales
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas

      • Procesos de Markov controlados: la aplicacion a un juego de dados

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Matemática
        Nombre del orientado: Fabián Crocce
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Parada óptima
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima

      • El Niño: Predicción del fenómeno (Basado en el análisis estadístico de SST en el atlántico sur)

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Estadística
        Nombre del orientado: Federico Olivera
        País: Uruguay
        Palabras Clave: Climatologia
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica

      • Parada óptima en procesos estocásticos

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Matemática
        Nombre del orientado: Federico Dalmao
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima

      • El modelo de Cramér-Lundberg para el problema de la ruina y generalizaciones para colas pesadas

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Matemática
        Nombre del orientado: Eduardo Cuitiño
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos

      • Valuación de opciones europeas y americanas en el modelo binomial. Arbitrajes y ejemplos

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Matemática
        Nombre del orientado: Juan Cirielli
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera

    • Otras

      • Ecuaciones de difusion, simulacion y aplicaciones (2024 - 2025)

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público / Administración Nacional de Educación Pública / Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superior "Juan E. Pivel Devoto" , Uruguay
        Programa: Diploma en Matemática
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Caren Ghelfi
        País: Uruguay
        Diploma en Matematica ANEP-UDELAR

      • Parada óptima de procesos estocásticos (2024 - 2024)

        Iniciación a la investigación
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Programa: CSIC- becario por proyecto
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad ( MORDECKI, E. , N. Frevenza )
        Nombre del orientado: Joaquín Silva
        País: Uruguay

      • Inferencia y optimización en altas dimensiones (2023 - 2023)

        Orientación de posdoctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / PEDECIBA , Uruguay
        Programa: Contratos Posdoctorales PEDECIBA
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Manuel Sáenz
        País: Uruguay

      • Becario Erasmus- Mundus en Udelar

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática , Uruguay
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Grzegorz Krzyzanowski
        País: Uruguay

      • Binomial Models in Finance

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
        Nombre del orientado: Mok Ngai Ngai
        País: Hong Kong
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Binomial Models in Finance

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
        Nombre del orientado: Lam Chung Kong
        País: Hong Kong
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Binomial Models in Finance

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
        Nombre del orientado: Sang Tsun Wai Dick
        País: Hong Kong
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Option pricing and implied volatility

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
        Nombre del orientado: LI Hang
        País: Hong Kong
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Option pricing and implied volatility

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
        Nombre del orientado: ZHONG Ying
        País: Hong Kong
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Option pricing and implied volatility

        Otras tutorías/orientaciones
        Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
        Nombre del orientado: WANG Xiaowen
        País: Hong Kong
        Palabras Clave: Matematica Financiera
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera

      • Estadística

        Iniciación a la investigación
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Nombre del orientado: Marcela Ribas
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad y Estadística
        Becaria del Proyecto Conicyt 325/95

      • Matemática

        Iniciación a la investigación
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Nombre del orientado: Juan Cirielli
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad y Estadística
        Becario del Proyecto Conicyt 325/95

      • Matemática

        Iniciación a la investigación
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Nombre del orientado: Isabel Cañette
        País: Uruguay
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad y Estadística
        Becario del Proyecto Conicyt 325/95

  • Tutorías en marcha

    • Posgrado

      • Juegos de Dynkin para difusiones (2025)

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Maestría en Matemática
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad ( MORDECKI, E. , Maria Laura Aspirot Estevez )
        Nombre del orientado: Matías Amoroso
        País/Idioma: Uruguay,

      • Modelos de difusion para generacion de imagenes (2024)

        Tesis de maestria
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
        Programa: Maestría en Ingeniería Matemática
        Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad ( MORDECKI, E. , MATIAS TAILANIÁN )
        Nombre del orientado: José Clavijo
        País/Idioma: Uruguay,

      • Estadística en datos genómicos (2015)

        Tesis de doctorado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Tipo de orientación: Asesor
        Nombre del orientado: Gabriel Illanes
        Medio de divulgación: Papel
        País/Idioma: Uruguay, Español
        Web: http://pedeciba.edu.uy/matematica/
        Palabras Clave: Bioinformatica
        Areas de conocimiento:
        Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Bioestadística

    • Grado

      • Procesos de Levy y parada optima (2024)

        Tesis/Monografía de grado
        Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias , Uruguay
        Programa: Licenciatura en Matemática
        Tipo de orientación: Tutor único o principal
        Nombre del orientado: Nazarena Pereira
        País/Idioma: Uruguay,

• Otros datos relevantes

  • Premios, Honores y Títulos

    • Miembro de número de la Academia de Ciencias del Uruguay (2015)

      (Nacional)
      Academia de Ciencias del Uruguay ANCIU
      
      

    • Sistema Nacional de Investigadores - Nivel III (2009)

      (Nacional)
      Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion
      
      

    • Investigador del Area Matematica PEDECIBA - Primer Nivel (2007)

      (Nacional)
      PEDECIBA
      
      

    • Mejor trabajo del año (1994)

      (Internacional)
      Steklov Mathematical Institute - Russian Academy of Sciences
      
      

  • Presentaciones en eventos

    • LACIAM 2023 (2023)

      Congreso
      Multiple interval optimal stopping rules in American perpetual options
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Fundacion Getulio Vargas
      Alcance geográfico: Regional

    • XVI Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica (2023)

      Congreso
      Optimal stopping for diffusion in graphs
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadistica
      Alcance geográfico: Regional

    • Seminario de Estadistica de la Universidad de Brasilia (2022)

      Seminario
      Conditional herd immunity threshold in the southern cone
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad de Brasilia

    • Seminar of Probability, Universidad de Brasilia (2021)

      Seminario
      Two sided optimal stopping for Levy processes
      Brasil
      Tipo de participación: Expositor oral
      Nombre de la institución promotora: Universidad de Brasilia
      Alcance geográfico: Regional Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      

    • Seminario de Probabilidad hispanohablante (2021)

      Seminario
      Two sided optimal stopping for Levy processes
      México
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Grupo de probabilidad hispanohablante
      Alcance geográfico: Internacional

    • Seminario del Departamento de Matematica (2021)

      Seminario
      Problemas bilaterales de parada optima para procesos de Levy
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad Torcuato di Tella
      Alcance geográfico: Regional

    • Congreso Latinoamericano de Matemática (2021)

      Congreso
      An algorithm to solve optimal stopping problems for one dimensional diffusions
      Chile
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Umalca
      Alcance geográfico: Regional

    • MAD-Stat seminare (2019)

      Seminario
      An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions.
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Toulouse School of Economics

    • La Petite-Pierre (2019)

      Encuentro
      Two-sided optimal stopping for L ?evy processes
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: INRIA, Tosca-NGE.

    • GDT in Probability and Statistics, Nancy, (2019)

      Seminario
      An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions.
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: IECL, Nancy, France

    • Groupe de travail en probabilit ?es et statistiques. (2019)

      Seminario
      Optimal Stopping for diffusions.
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Institute E ?lie Cartan de Lorraine and CNRS, Nancy

    • Hugo Steinhaus Center at Wroclaw (2019)

      Seminario
      Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients
      Polonia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: University of Science and Technology

    • Seminar at Wroclaw University (2019)

      Seminario
      An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions.
      Polonia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Polish Mathematical Society

    • Seminar at BATH University (2019)

      Seminario
      Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients
      Inglaterra
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Bath University

    • Seminar at Abo Akademi (2019)

      Seminario
      Simple Stochastic Games: One (small) result and one (big) question
      Finlandia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Abo Akademi, Turku

    • A Symposium on Optimal Stopping (2018)

      Congreso
      On optimal stopping of multidimensional diffusions
      Estados Unidos
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Houston University

    • Seminario del IMAL (2017)

      Seminario
      Some recent results in Optimal stopping
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado

    • Seminaire IECL (2017)

      Seminario
      Some recent results in Optimal stopping
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Institut Elie Cartan de Lorraine, Nancy,

    • Seminare ABO Akademi (2017)

      Seminario
      Some recent results in Optimal stopping
      Finlandia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Abo Akademi, Turku

    • 16th SAET Conference on Current Trends in Economics (2016)

      Congreso
      Optimal stopping for Levy processes
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: IMPA

    • International Workshop on Applied Probability (2016)

      Congreso
      Optimal stopping for Levy processes
      Canadá
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: University of Toronto

    • Seminar in Optimal Stopping (2015)

      Seminario
      Optimal stopping for polynomial rewards
      Finlandia
      Tipo de participación: Expositor oral
      Carga horaria: 8
      Nombre de la institución promotora: Abo Akademi Palabras Clave: Parada óptima
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
      

    • In- ternational conference on stochastic analysis and related topics (2014)

      Congreso
      Rice Formula for processes with jumps and application to the maximum.
      Brasil
      Tipo de participación: Expositor oral
      Carga horaria: 20
      Nombre de la institución promotora: Universidad de Campinas Palabras Clave: Fórmula de Rice
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      

    • 2nd Workshop on Probability and Statistical Methods (2014)

      Congreso
      Risk neutral prices through impled volatility: smile and smirk.
      Brasil
      Tipo de participación: Expositor oral
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: UFSCar, Sao Carlos/SP Palabras Clave: Volatilidad implicita
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
      

    • Wshcebor Workshop (2013)

      Congreso
      Rice Formula for processes with jumps and applications
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad de la República Palabras Clave: Fórmula de Rice
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      

    • Advanced Finance and Stochas- tics Conference (2013)

      Congreso
      A new method with examples in optimal stopping
      Rusia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Steklov Institute Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      

    • Workshop on Stochastic Numerical Methods (2012)

      Congreso
      Adaptive Weak Approximation of Diffusions with Jumps
      Uruguay
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Facultad de Ingenieria. Udelar Palabras Clave: Metodos numericos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Ecuaciones diferenciales estocasticas
      

    • Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (2012)

      Seminario
      Parada optima de procesos estocasticos
      Venezuela
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad Central de Venezuela Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      

    • Workshop en Matem ́atica Aplicada y Computacional con Aplicaciones a la Ingenieria: WAMCE (2010)

      Congreso
      Dice: probability, optimal stopping, control and stochastic games
      Paraguay
      Tipo de participación: Expositor oral
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Asuncion Palabras Clave: Juegos estocasticos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Control estocastico
      

    • Congreso IFUM (2009)

      Congreso
      Adaptive Weak Approximation of Diffusions with Jumps
      Uruguay
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Instituto Franco Uruguayo de Matematica

    • Festival de Matematica MatBaires (2009)

      Otra
      Posibilidades y limitaciones de la modelacion matematica
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires

    • Xi Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica (2009)

      Congreso
      Simmety duality and skewness in Levy markets
      Venezuela
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadistica Matematica Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      

    • XI Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica (2009)

      Congreso
      Is a Brownian motion Skew?
      Venezuela
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadistica Matematica Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica de procesos aleatorios
      

    • Workshop on mathematical finance (2008)

      Taller
      Workshop on mathematical Finance
      Japón
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Center for finance and insurance. Osaka University.

    • Workshop on Stochastic Modelling (2008)

      Taller
      Workshop on Stochastic Modelling
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad de San Pablo Se realizó en el campus de Riberao Preto

    • Foundations of Computational Mathematics 2008 (2008)

      Congreso
      Adaptive weak approximation of diffusion with jumps
      Hong Kong
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: City University of Hong Kong Palabras Clave: Metodos numericos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Computación / Análisis numerico en ecuaciones diferenciales estocasticas
      

    • Cuarto Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica (2007)

      Encuentro
      Cuarto Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Centro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica Palabras Clave: Procesos Estocasticos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
      Titulo de la Conferencia: On the maximum of a Lévy Processes: Explicit Solutions

    • XXX Congresso Nacional de Matemtica Aplicada e Computacional (2007)

      Congreso
      XXX Congresso Nacional de Matemtica Aplicada e Computacional
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Sociedad de Matematica Aplicada y Computacional “Optimal Stopping of Hunt and L´evy Processes”. XXX Congresso Nacional de Matemtica Aplicada e Computacional, Conferencia en el Minisimposio: “Modelagem matem´atica em finan¸as”, 3 al 6 de setiembre de 2007, Florian´opolis, Brasil

    • Mathematics and Finance: from Theory to Practice (2006)

      Congreso
      Mathematics and Finance: from Theory to Practice
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: IMPA Palabras Clave: Matematica Financiera
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Modelos estocasticos en Finanzas
      Titulo de la conferencia: Duality and Symmetry in Levy Markets

    • Tercer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica (2006)

      Encuentro
      Tercer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Centro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica Titulo de la Conferencia: Symmetry and Duality in Levy Markets

    • Conference on Stochastics in Science. In Honor of Ole E.Barndorff-Nielsen (2006)

      Congreso
      Conference on Stochastics in Science. In Honor of Ole E.Barndorff-Nielsen
      México
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Centro de Investigaciones Matematicas Titulo: “Ruin Probability and Optimal Stopping for Levy Processes” , March 20-24, 2006, Guanajuato, Mexico.

    • Symposium on Optimal Stopping with Applications (2006)

      Simposio
      Symposium on Optimal Stopping with Applications
      Gran Bretaña
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: University of Manchester Titulo: “Optimal Stopping and maxima for Levy Processes”, 22-27 January 2006.

    • Winter School of the Visitors Program (2005)

      Taller
      Winter School of the Finnish Visitors Program
      Finlandia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Finnish Minister of Education Titulo: Optimal Stopping and Ruin probabilities for Levy processes. Mekrijarvi Research Station, 14-16.3.2005.

    • Seminarie Bachelier (2005)

      Seminario
      Seminarie Bachelier
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Instituto Henri Poincare “Ruin probabilities for L´evy processes: exact solutions”, Paris, 4/9/2005

    • Seminar on Stochastic Differential Equations (2005)

      Seminario
      Seminar on Stochastic Differential Equations
      Finlandia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad de Jyvaskyla Perpetual American options for L´evy processes. 28/04/2005

    • Conference at the Finnish Mathematical Society (2005)

      Seminario
      Conference at the Finnish Mathematical Society
      Finlandia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: University of Helsinki Titulo: Exact Ruin Probabilities for a class of Levy processes. Monday 11 April 2005.

    • Segundo Congreso Latinoamericano de Matematicos, (2004)

      Congreso
      Segundo Congreso Latinoamericano de Matematicos (UMALCA),
      México
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Union Matematica de America Latina y el Caribe 20 al 26 de Junio de 2004. Conferencia en la sesion de Probabilidad y Estadıstica. Tıtulo: Find the Martingale, Cancun, Mexico.

    • IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica (2004)

      Congreso
      IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica
      Uruguay
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Regional Latinoamericana de la Sociedad Bernoulli 22 al 26 de marzo de 2004, Punta del Este, Uruguay. Conferencia en la sesion especial: Procesos de Levy. Tıtulo: “Exact distribution of the maximum of a Levy process”

    • Seminario del Instituto de Matematica Aplicada del Litoral (IMAL) (2004)

      Seminario
      Seminario del Instituto de Matematica Aplicada del Litoral (IMAL)
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: CONICET Universidad Nacional del Litoral Titulo: Problemas de barrera en procesos estocasticos. Santa Fe, Argentina (24/9/2004)

    • Seminario de Probabilidad IME Universidad de San Pablo (2004)

      Seminario
      Seminario de Probabilidad IME Universidad de San Pablo
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Instituto de Matematica y Estadistica. Universidad de San Pablo TItulo: Duality and Derivative Pricing with Levy Processes. 29 de enero de 2004

    • Primer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica (2004)

      Encuentro
      Primer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Centro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica Titulo: Modelos Estocasticos en Finanzas. Conferencia inicial de la sesion "Ecuaciones estocasticas y aplicaciones en finanzas" Buenos Aires, Argentina, 30/09/2004 al 02/10/2004.

    • XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA (2003)

      Congreso
      XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA
      Chile
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad Catolica del Norte Antofagasta Chile, 5 al 9 de agosto de 2003. Conferencia: Dualidad put-call y simetrıa para procesos de Levy

    • XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA (2003)

      Congreso
      XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA
      Chile
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 4
      Nombre de la institución promotora: Universidad Catolica del Norte Antofagasta Chile, 5 al 9 de agosto de 2003. Conferencia: Comparacion de experimentos estadısticos generados por procesos de Levy

    • Conference dedicated to the 90th anniversary of B. V. Gnedenko (2002)

      Congreso
      Conference dedicated to the 90th anniversary of B. V. Gnedenko
      Ucrania
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: National Taras Shevchenko University of Kiev Titulo: Optimal Stopping and Ruin probabilities for Levy processes. June 3-7, 2002, Kiev.

    • Jornadas de Investigación de la UTEM (2000)

      Congreso
      Bounds on option prices for semimartingales through statistical experiments
      Chile
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad Tecnologica Metropolitana Santiago

    • Seminario Laboratoire de Statistique et Probabilites (2000)

      Seminario
      Seminario Laboratoire de Statistique et Probabilites
      Francia
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Carga horaria: 40
      Nombre de la institución promotora: Universidad Paul Sabatier Arret optimal et optiones perpetuelles pour les processus de Levy, 6/2000. Toulouse.

    • Seminario UFRGS (1999)

      Seminario
      Pricing pepetual american options for processes with jumps
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Univer- sidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre

    • VII CLAPEM (1998)

      Congreso
      Parada optima de procesos y aplicaciones a finanzas
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Sociedad Bernoulli, Sección Latinoamericana

    • Seminario de la UTDT (1998)

      Seminario
      Parada optima, probabilidades de ruina y desigualdades del profeta para procesos de Levy
      Argentina
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad Torcuato Di Tella

    • Seminario de la UAM (1997)

      Seminario
      Valuacion de opciones americanas perpetuas para activos con saltos
      España
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad Autonoma de Madrid

    • Seminario del IMPA (1996)

      Seminario
      Parada optima para una difusion con saltos
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: IMPA, Rio de Janeiro

    • XX Coloquio Brasilero de Matematica (1995)

      Congreso
      Pricing options under discontinuous returns
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: IMPA, Rio de Janeiro

    • Seminario del DIM (1995)

      Seminario
      Parada ?optima de procesos y aplicaciones
      Chile
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Departamento de Ingenieria Matematica, Universidad de Chile

    • Modelos estocasticos en finanzas: valoracion de opciones (1995)

      Seminario
      Modelos estocasticos en finanzas: valoracion de opciones
      España
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: Universidad Autonoma de Madrid

    • XIX Coloquio Brasilero de Matematica (1993)

      Congreso
      Integral option, An application of optimal stopping rules
      Brasil
      Tipo de participación: Conferencista invitado
      Nombre de la institución promotora: IMPA, Rio de Janeiro

  • Construcción institucional

    • Director del Centro de Matematica de la Facultad de Ciencias (Agosto 2000-Agosto 2001, Agosto 2006- Agosto 2007, Agosto 2014-Agosto 2015, segundo semestre de 2022).

    •Coordinador de la Subcomision Academica de Posgrado (SCAPA) de Ingenieria Matematica, Facultad de Ingenieria (agosto de 2008 - marzo 2010) •

    Presidente de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias (2002-2004) •

    Coordinador por Uruguay del Eje “Probabilidad y Estadistica” del Instituto Franco-Uruguayo de Matemática (IFUM, 2012-2018). Coordinador de del PEDECIBA Matemática.

    Integrante del Grupo Asesor Científico Honorario para el asesoramiento gubernamental en la pandemia del Covid-19. Responsable del equipo de Modelos y proyecciones
    

    Director de la Licenciatura en Matematica (2021-2023)
    

• Información adicional

  • JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS:  más de 30  entre doctorados, maestrías, trabajos de grado, en Matemática, Estadística, Ingeniería, Informática Economía, en Uruguay, Argentina,  Brasil, Paraguay, Arabia Saudita, Hong Kong.
  • Arbitro para publicación de aproximadamente 100 artículos en 45 publicaciones internacionales en el área.
    

• Indicadores de producción

  Producción bibliográfica	82
  Artículos publicados en revistas científicas	59
  Completo	59
  Artículos aceptados para publicación en revistas científicas	1
  Completo	1
  Trabajos en eventos	5
  Libros y Capítulos	7
  Libro publicado	5
  Capítulos de libro publicado	2
  Textos en periódicos	3
  Periodicos	2
  Revistas	1
  Documentos de trabajo	7
  Completo	7
  Otros tipos	26
  Producción técnica	26
  Evaluaciones	7
  Evaluación de proyectos	5
  Evaluación de publicaciones	1
  Evaluación de convocatorias concursables	1
  Formación RRHH	49
  Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas	45
  Tesis de maestria	12
  Tesis/Monografía de grado	12
  Iniciación a la investigación	4
  Tesis de doctorado	8
  Otras tutorías/orientaciones	8
  Orientación de posdoctorado	1
  Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha	4
  Tesis de doctorado	1
  Tesis de maestria	2
  Tesis/Monografía de grado	1