• Datos Generales

    • Institución principal

      Universidad de la República/ Facultad de Ciencias - UDeLaR / Centro de Matemática / Uruguay
    • Dirección institucional

      Institución: Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Sector Educación Superior/Público
      Dirección: Centro de Matemática / Iguá 4225 / 11400 / Montevideo , Montevideo , Uruguay
      Teléfono: (598) 25252522 / 122
      Correo electrónico/Sitio Web: mordecki@cmat.edu.uy
  • Formación

    • Formación académica

      • Concluida

        • Doctorado

          • Physics and Mathematics (1991 - 1994)
            Steklov Mathematical Institute - Russian Academy of Sciences , Rusia
            Título de la disertación/tesis/defensa: Convergencia de experimentos estadísticos y procesos de Hellinguer (en ruso)
            Tutor/es: Albert Nicolaievich Shiryaev
            Obtención del título: 1994
            Financiación:
            Russian Academy of Sciences , Rusia
            Palabras Clave: Estadistica Procesos Estocasticos
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos Estocásticos

          Maestría

          • Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA) (1989 - 1990)
            Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: Teorema Central del Límite para Martingalas Fuertes Biparamétricas
            Tutor/es: Enrique Mario Cabaña
            Obtención del título: 1990
            Palabras Clave: Convergencia de Procesos Estocásticos Martingalas
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
        • Grado

          • Licenciatura en Matemática (1985 - 1989)
            Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Título de la disertación/tesis/defensa: Monografía I: Estimación de densidades mediante series. Monografía II: Estimación de densidades mediante splines
            Tutor/es: Ricardo Fraiman
            Obtención del título: 1989
            Palabras Clave: Matematica
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica
  • Idiomas

    • Inglés
      Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
    • Ruso
      Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe bien
    • Francés
      Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular
    • Portugués
      Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe regular
  • Areas de actuación

    • Ciencias Naturales y Exactas

      Matemáticas /Estadística y Probabilidad /Procesos estocásticos, optimización, estadística y aplicaciones
  • Actuación profesional

    • Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

      Facultad de Ciencias - UDeLaR

      • Vínculos con la Institución

        • Funcionario/Empleado (12/2007 - a la fecha)
          Profesor Titular ,40 horas semanales / Dedicación total
          Centro de Matematica
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 5
          Cargo: Efectivo
        • Funcionario/Empleado (01/1998 - 12/2007)
          Profesor Agregado ,40 horas semanales / Dedicación total
          Centro de Matematica
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 4
          Cargo: Efectivo
        • Funcionario/Empleado (01/1990 - 12/1997)
          Profesor Adjunto ,20 horas semanales
          Centro de Matemática
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 3
          Cargo: Efectivo
        • Funcionario/Empleado (01/1987 - 12/1989)
          Ayudante ,20 horas semanales
          Centro de Matematica
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 1
          Cargo: Interino
    • Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

      Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR

      • Vínculos con la Institución

        • Funcionario/Empleado (01/1997 - 12/1997)
          Profesor titular (efectivo) ,40 horas semanales
          Matemática I
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 5
          Cargo: Efectivo
    • Sector Educación Superior/Público - Universidad de la República - Uruguay

      Facultad de Ingeniería - UDeLaR

      • Vínculos con la Institución

        • Funcionario/Empleado (01/1990 - 12/1996)
          Profesor adjunto (efectivo) ,40 horas semanales
          Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y Estadística ´Rafael Laguardia´
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 1
          Cargo: Interino
        • Funcionario/Empleado (01/1986 - 12/1990)
          Asistente interino ,40 horas semanales
          Instituto de Matemática y Estadística ´Rafael Laguardia´
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 1
          Cargo: Interino
        • Funcionario/Empleado (01/1982 - 12/1986)
          Ayudante interino ,20 horas semanales
          Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y Estadística ´Rafael Laguardia´
          Escalafón: Docente
          Grado: Grado 1
          Cargo: Interino
    • Sector Extranjero/Internacional/Otros - Rusia

      Steklov Mathematical Institute - Russian Academy of Sciences

      • Vínculos con la Institución

        • Becario (02/1991 - 12/1994)Trabajo relevante
          Estudiante de Doctorado ,40 horas semanales / Dedicación total
  • Carga horaria

    • Carga horaria de docencia: 10 horas
    • Carga horaria de investigación: 10 horas
    • Carga horaria de formación RRHH: 10 horas
    • Carga horaria de extensión: Sin horas
    • Carga horaria de gestión: 10 horas
  • Producción científica/tecnológica

    • El area de trabajo podria denominarse "procesos estocasticos y aplicaciones". Mis primeros trabajos, relacionados con la tesis doctoral, tratan de estadistica de procesos aleatorios. Alli se obtuvieron resultados de Convergencia de procesos de verosimilitud del tipo Local Asymptotical Mixed Normality (LAMN) en terminos de las caracteristicas previsibles de los procesos estocasticos involucrados. A lo largo de mi carrera he seguido trabajando tambien en temas de estadistica de procesos aleatorios. Mi tema de interes central es la parada optima de procesos y su aplicacion en finanzas. Alli obtuve resultados para las opciones integrales, y luego para los procesos de Levy. Relacionado con este tema, obtuve formulas explicitas para la probabilidad de ruina (que es equivalente a la distribucion del maximo) para diversas clases de procesos de Levy. Me he interesado también por el calculo numerico para ecuaciones diferenciales estocasticas. Con varios estudiantes de maestria hemos trabajado con datos financieros: en petroleo con el objetivo de valuar seguros ante variacion de precios; en cotizaciones de tipo de cambio, para cuantificar el riesgo del tipo de cambio; en la evolucion del indice SP500 con el objetivo de obtener modelos de valuacion de opciones que combinen la informacion historica y la de riesgo neutral. Me interesa tambien la modelacion estadistica en telecomunicaciones, el analisis de sistemas de gran tamaño y los modelos limites que se obtienen, asi como las velocidades de aproximacion de esta modelacion (aproximaciones debiles y grandes desvios). Trabajo tambien en modelacion estocastica de estilos musicales.
  • Producción bibliográfica

    • Artículos publicados

      • Arbitrados

        • Optimal stopping of Brownian motion with broken drift (Completo, 2019)
          MORDECKI, E. , Paavo Salminen
          High Frequency, v.: 2 2 , p.:113 - 120, 2019
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 24706981
          DOI: https://doi.org/10.1002/hf2.10034

        • Optimal stopping of oscillating Brownian motion (Completo, 2019)
          MORDECKI, E. , Paavo Salminen
          Electronic Communications in Probability, v.: 24 1 , p.:1 - 12, 2019
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 1083589X

        • Two consistent estimators for the skew Brownian motion (Completo, 2019)
          MORDECKI, E. , Antoine Lejay , Soledad Torres
          ESAIM - Probability and Statistics (E), v.: 23 p.:567 - 583, 2019
          Medio de divulgación: Internet
          Lugar de publicación: Francia
          ISSN: 12623318
          DOI: https://doi.org/10.1051/ps/2018018
          https://www.esaim-ps.org/

        • Level sets and drift estimation for reflected Brownian motion with drift (Completo, 2019)
          MORDECKI, E. , FRAIMAN, R. , Cholaquidis, A. , Papalardo, C.
          Statistica Sinica, 2019
          Medio de divulgación: Internet
          Lugar de publicación: China
          ISSN: 10170405
          DOI: DOI: 10.5705/ss.202018.0211

        • Skewed Levy Models and Implied Volatility Skew (Completo, 2018)
          MORDECKI, E. , F. De Olivera , Jose Fajardo Barbachan
          International Journal Of Theorethical And Applied Finance, v.: 21 02 , 2018
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 02190249
          DOI: 10.1142/S0219024918500036
          https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijtaf

        • Pricing bond options in emerging markets: a case study (Completo, 2018)
          MORDECKI, E. , Andrés Sosa , Guillermo Magnou
          Journal of Dynamics and Games, v.: 5 1 , p.:21 - 30, 2018
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: USA
          ISSN: 21646066
          DOI: 10.3934/jdg.2018003
          http://aimsciences.org/journal/2164-6066

        • Asymptotic normality of high level-large time crossings of a Gaussian process (Completo, 2018)
          MORDECKI, E. , Federico Dalmao , J.R. León , Stephane Mourareaue
          Stochastic Processes and their Applications, 2018
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 03044149
          DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2018.05.003
          https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030441491830156X

        • On optimal stopping of multidimensional diffusions (Completo, 2018)
          MORDECKI, E. , Paavo Salminen , Soren Christensen , CROCCE, F.
          Stochastic Processes and their Applications, 2018
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 03044149
          DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2018.07.014
          https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304414918303612

        • A non-iterative algorithm for generalized pig games (Completo, 2018)
          MORDECKI, E. , CROCCE
          Journal of Dynamics and Games, v.: 5 4 , p.:331 - 341, 2018
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 21646066
          DOI: 10.3934/jdg.2018020
          http://aimsciences.org/article/doi/10.3934/jdg.2018020

        • A finite exact algorithm to solve a dice game (Completo, 2016)
          MORDECKI, E. , CROCCE
          Journal of Applied Probability, v.: 53 1 , p.:91 - 105, 2016
          Palabras clave: Dice games
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad
          Medio de divulgación: Internet
          Lugar de publicación: UK
          ISSN: 00219002
          DOI: https://doi.org/10.1017/jpr.2015.11
          https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability

        • Optimal stopping for Levy processes with one-sided solutions. (Completo, 2016)
          MORDECKI, E. , Yuliya Mishura
          SIAM Journal on Control and Optimization, v.: 54 5 , p.:2553 - 2567, 2016
          Medio de divulgación: Internet
          ISSN: 03630129
          DOI: 10.1137/15M1032144
          https://www.siam.org/Publications/Journals/SIAM-Journal-on-Control-and-Optimization-SICON

        • Robustness of Cucker-Smale flocking model (Completo, 2015)
          E. CANALE , DALMAO, F. , MORDECKI, E. , M. O. SOUZA
          IET Control Theory and Applications, v.: 9 3 , p.:346 - 350, 2015
          Areas de conocimiento:
          Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Control Automático y Robótica / Control Distribuido
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 17518644
          DOI: 10.1049/iet-cta.2014.0496

        • Rice Formula for processes with jumps and applications (Completo, 2015)
          MORDECKI, E. , DALMAO, F.
          Extremes, v.: 18 1 , p.:15 - 35, 2015
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 13861999
          DOI: 0.1007/s10687-014-0200-2

        • Is a Brownian Motion Skew? (Completo, 2014)
          ANTONIE LEJAY , MORDECKI, E. , SOLEDAD TORRES
          Scandinavian Journal of Statistics, v.: 41 2 , p.:346 - 364, 2014
          Palabras clave: Skew Brownian Motion
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 03036898
          DOI: 10.1111/sjos.12033
          http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjos.12033/abstract

        • Explicit solutions in one-sided optimal stopping problems for one-dimensional diffusions (Completo, 2014)
          CROCCE, F. , MORDECKI, E.
          Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, v.: 86 3 , p.:491 - 509, 2014
          Palabras clave: Parada óptima
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 17442508
          DOI: 10.1080/17442508.2013.837467
          http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17442508.2013.837467#.U8Z7Oaingy4

        • Skewness premium with Lévy processes (Completo, 2014)
          FAJARDO, J. , MORDECKI, E.
          Quantitative Finance, v.: 14 9 , p.:1619 - 1626, 2014
          Palabras clave: Matematica Financiera
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 14697688
          DOI: 10.1080/14697688.2011.618809
          http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2011.618809

        • Caracterization and estimation of exchange credit risk in partially-dollarized economies (Completo, 2013)
          MORDECKI, E. , ALEJANDRO PENA , ANDRES SOSA
          Revista de Economía, v.: 20 2 , p.:61 - 91, 2013
          Palabras clave: Finanzas
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Uruguay
          ISSN: 07975546

        • Exchange Credit Risk: Measurement and Implications on the stability of partially dollarized financial systems. (Completo, 2013)
          MORDECKI, E. , ALEJANDRO PENA , ANDRES SOSA
          Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, v.: 3 p.:58 - 72, 2013
          Palabras clave: Credit Risk
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Riesgo de credito
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 20774303

        • Hierarchical Cucker-Smale model subject to random failure (Completo, 2012)
          MORDECKI, E. , DALMAO, F.
          IEEE Transactions on Automatic Control, v.: 57 7 , p.:1789 - 1793, 2012
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Flocking
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 00189286
          http://www.nd.edu/~ieeetac/

        • Cucker–Smale Flocking Under Hierarchical Leadership and Random Interactions (Completo, 2011)
          DALMAO, F. , MORDECKI, E.
          SIAM Journal on Applied Mathematics, v.: 71 4 , p.:1307 - 1316, 2011
          Palabras clave: Flocking Dynamical System Random noise
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Control
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: EEUU
          ISSN: 00361399
          DOI: 10.1137/100785910
          http://dx.doi.org/10.1137/100785910

        • Market symmetry in time-changed Brownian models (Completo, 2010)
          MORDECKI, E. , FAJARDO, J.
          Finance Research Letters , v.: 7 1 , p.:53 - 59, 2010
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 15446123
          DOI: 10.1016/j.frl.2009.11.003
          http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612309000580

        • Flocking in noisy environments (Completo, 2008)Trabajo relevante
          CUCKER, F. , MORDECKI, E.
          Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, v.: 89 3 , p.:278 - 296, 2008
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas Complejos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 00217824

        • Adaptive Weak Approximation of Diffusions with Jumps (Completo, 2008)
          MORDECKI, E. , SZEPESSY, A. , TEMPONE, R. , ZOURARIS, G.
          SIAM Journal on Numerical Analysis, v.: 46 4 , p.:1732 - 1768, 2008
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Análisis Numérico
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Estados Unidos
          ISSN: 00361429
          http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/articles/

        • Wiener-Hopf factorization for Levy processes having negative jumps with rational transforms (Completo, 2008)Trabajo relevante
          LEWIS, A. , MORDECKI, E.
          Advances in Applied Probability, v.: 45 1 , p.:118 - 134, 2008
          Palabras clave: Procesos de Levy
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Lévy
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Sheffield
          ISSN: 00018678

        • Duality and Symmetry with Time-Changed Levy processes (Completo, 2008)
          MORDECKI, E. , FAJARDO, J.
          Brazilian Journal of Econometrics, v.: 28 1 , p.:95 - 110, 2008
          Palabras clave: Finanzas
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Matemtica Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Rio de Janeiro
          ISSN: 19802447
          http://www.sbe.org.br

        • Optimal Stopping of Hunt and Levy Processes (Completo, 2007)
          MORDECKI, E. , SALMINEN, P.
          Stochastics and Stochastics Reports, v.: 79 3-4 , p.:233 - 251, 2007
          Palabras clave: Optimal stopping Hunt Processes
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Great Britain
          ISSN: 10451129

        • Symmetry and Duality in Levy Markets (Completo, 2006)Trabajo relevante
          FAJARDO, J. , MORDECKI, E.
          Quantitative Finance, v.: 6 3 , p.:219 - 227, 2006
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 14697688

        • Pricing Derivatives on Two Dimensional Levy Processes (Completo, 2006)
          MORDECKI, E. , FAJARDO, J.
          International Journal Of Theorethical And Applied Finance, v.: 9 2 , p.:185 - 197, 2006
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Finanzas Matemáticas
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 02190249

        • Smoothing the paths and weak approximation of the occupation measure of Levy processes (Completo, 2006)
          MORDECKI, E. , WSCHEBOR, M
          Publicaciones Matemáticas Del Uruguay, v.: 11 p.:23 - 40, 2006
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Montevideo
          ISSN: 07971443

        • Approximation of the occupation measure of Levy processes (Completo, 2005)
          MORDECKI, E. , WSCHEBOR, M.
          Comptes Rendus de L´Academie des Sciences Serie III-Sciences de la Vie-Life Sciences, v.: 340 I, p.:605 - 610, 2005
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 07644469

        • SST anomaly variability in Southwestern Atlantic and El Nino/Southern oscillation (Completo, 2004)
          SEVEROV, D. , MORDECKI, E. , PSHENNIKOVA, V.
          Advances in Space Research, v.: 33 p.:343 - 347, 2004
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Investigación Climatológica /
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 02731177

        • Ruin probabilities for a Levy process with mixed exponential negative jumps (Completo, 2003)
          MORDECKI, E.
          Theory of Probability and its Applications, v.: 48 p.:188 - 194, 2003
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Lévy
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 0040585X

        • Optimal stopping and perpetual options for Levy processes (Completo, 2002)Trabajo relevante
          MORDECKI, E.
          Finance and Stochastics, v.: 6 4 , p.:473 - 493, 2002
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 09492984
          DOI: 10.1007/s007800200070
          http://www.springerlink.com/content/wxpdhe5auu82wlmn/

        • Bounds on option prices for semimartingale market models (Completo, 2002)
          GUSHCHIN, A. A. , MORDECKI, E.
          Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, v.: 237 p.:80 - 122, 2002
          Palabras clave: Matematica Financiera Statistical Experiments
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 00815438

        • Perpetual Options for Levy Processes in the Bachelier Model (Completo, 2002)
          MORDECKI, E.
          Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, v.: 237 p.:256 - 264, 2002
          Palabras clave: Parada óptima Procesos de Levy
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 00815438

        • The distribution of the maximum of a Levy processes with positive jumps of phase-type (Completo, 2002)
          MORDECKI, E.
          Theory of Stochastic Processes, v.: 8 24 3-4, p.:309 - 316, 2002
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Lévy
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 03213900

        • Russian Options for a Difussion with Negative Jumps (Completo, 2001)
          MORDECKI, E. , WALTER MOREIRA
          Publicaciones Matemáticas Del Uruguay, v.: 9 p.:37 - 51, 2001
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 07971443

        • Necessary conditions for stable convergence of semimartingales (Completo, 1999)
          MORDECKI, E.
          Theory of Probability and its Applications, v.: 44 1 , p.:229 - 232, 1999
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Convergencia débil de procesos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 0040585X

        • Optimal Stopping for a Diffusion with Jumps (Completo, 1999)
          MORDECKI, E.
          Finance and Stochastics, v.: 2 p.:227 - 238, 1999
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 09492984

        • Optimal stopping and Maximal Inequalities for Poisson Processes (Completo, 1999)
          MORDECKI, E. , KRAMKOV, D.
          Publicaciones Matemáticas Del Uruguay, v.: 8 p.:153 - 178, 1999
          Palabras clave: Parada óptima
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 07971443

        • Optimal Stopping Rules for Compound Poisson Processes (Completo, 1997)
          MORDECKI, E.
          , v.: 7 p.:55 - 66, 1997
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN:

        • Asymptotic mixed normality and Hellinger Processes (Completo, 1994)
          MORDECKI, E.
          Stochastics and Stochastics Reports, v.: 48 p.:129 - 143, 1994
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 10451129

        • Integral Option (Completo, 1994)
          MORDECKI, E. , KRAMKOV, D.
          Theory of Probability and its Applications, v.: 39 1 , p.:201 - 210, 1994
          Palabras clave: Parada óptima
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 0040585X

        • Necessary Conditions for Stable Convergence of Semimartingales (Completo, 1993)
          MORDECKI, E.
          Russian Mathematical Surveys, v.: 48 p.:193 - 194, 1993
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Convergencia débil de procesos
          Medio de divulgación: Papel
          ISSN: 00360279

        • Convergence of Binary Statistical Experiments and Hellinguer Processes (Completo, 1992)
          MORDECKI, E.
          Russian Mathematical Surveys, v.: 47 p.:223 - 224, 1992
          Palabras clave: Estadistica de procesos aleatorios
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadística de Procesos
          Medio de divulgación: Papel
          Lugar de publicación: Moscu
          ISSN: 00360279

    • Artículos aceptados

      • Arbitrados

        • QoS provision in a dynamic channel allocation based on admission control decisions (Completo, 2019)
          MORDECKI, E. , Claudina Rattaro , Laura Aspirot , Pablo Belzarena

          ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems (TOMPECS), 2019
          Medio de divulgación: Internet
          Fecha de aceptación: 18/11/2019
          ISSN: 23763639
          https://tompecs.acm.org/
  • Libros

    • Trends in Mathematical Economics ( Participación , 2016)
      MORDECKI, E. , SOSA ANDRES
      Edición: ,
      Editorial: Springer, Switzerland
      Tipo de puplicación: Investigación
      DOI: DOI 10.1007/978-3-319-32543-9_17
      Referado
      Palabras clave: Bonds
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 978-3-319-32541-5
      https://www.springer.com/la/book/9783319325415

      Capítulos:
      Modelling the Uruguayan Debt Through Gaussians Models
      Organizadores: Pinto, A.A., Accinelli Gamba, E., Yannacopoulos, A.N., Hervés-Beloso, C. (Eds.)
      Página inicial 331, Página final 346
    • Trends in Mathematical Economics ( Participación , 2016)
      MORDECKI, E. , F. De Olivera
      Edición: ,
      Editorial: Springer, Switzerland
      Tipo de puplicación: Investigación
      DOI: DOI 10.1007/978-3-319-32543-9_6
      Referado
      Palabras clave: Option greeks
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 978-3-319-32541-5

      Capítulos:
      Computing Greeks for Le?vy Models: The Fourier Transform Approach
      Organizadores: Pinto, A.A., Accinelli Gamba, E., Yannacopoulos, A.N., Hervés-Beloso, C. (Eds.)
      Página inicial 99, Página final 121
    • Calculo diferencial e integral con funciones de varias variables ( Libro publicado Texto integral , 2015)
      A. ABELLA , MORDECKI, E.
      Número de volúmenes: 1
      Número de páginas: 168
      Edición: 1,
      Editorial: Dirac - Facultad de Ciencias, Montevideo
      Tipo de puplicación: Material didáctico
      Referado
      Palabras clave: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES CALCULO DIFERENCIAL CALCULO INTEGRAL
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Calculo diferencial e integral
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 9789974012448
      Financiación/Cooperación:
      Facultad de Ciencias - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
    • Jose Luis Massera: Ciencia y compromiso social ( Libro compilado Libro , 2010)
      MORDECKI, E. , MARKARIAN, R.
      Número de volúmenes: 800
      Número de páginas: 364
      Edición: 1,
      Editorial: Orbe Libros, Montevideo
      Palabras clave: Historia de la matematica
      Areas de conocimiento:
      Humanidades / Filosofía, Ética y Religión / Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología / Matematica
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 9974661615
      Financiación/Cooperación:
      Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Apoyo financiero, Uruguay
      http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/massera/libro/
    • Teoria de la Probabilidad ( Libro publicado Texto integral , 2008)
      PETROV, V.V. , MORDECKI, E.
      Número de volúmenes: 1
      Número de páginas: 272
      Edición: 2,
      Editorial: DIRAC- Facultad de Ciencias, Montevideo
      Tipo de puplicación: Material didáctico
      Referado
      Palabras clave: Matematica Probabilidad Procesos Estocasticos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 9974004337
      Financiación/Cooperación:
      Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero, Uruguay
      Segunda Edicion
    • Teoria de Probabilidades ( Libro publicado Texto integral , 2002)Trabajo relevante
      PETROV, V , MORDECKI, E.
      Número de volúmenes: 1
      Número de páginas: 286
      Edición: ,
      Editorial: Editorial URSS, Moscu
      Tipo de puplicación: Material didáctico
      Palabras clave: Probabilidad Procesos Estocasticos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad
      Medio de divulgación: Papel
      ISSN/ISBN: 5836004900
  • Documentos de Trabajo

    • On the number of open knight's tours (2015)
      Completo
      MORDECKI, E. , CANCELA, HÉCTOR

      Medio de divulgación: Internet
      https://arxiv.org/abs/1507.03642
    • Optimal minimax strategy in a dice game (2009)
      Completo
      MORDECKI, E.

      Medio de divulgación: Internet
      https://arxiv.org/abs/0912.5518
    • Numerical approximation of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps (2007)
      Completo
      MORDECKI, E. , Antoine Lejay , Soledad Torres

      Medio de divulgación: Internet
      https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00357992
    • Counting Knight's Tours through the Randomized Warnsdorff Rule (2006)
      Completo
      MORDECKI, E. , CANCELA, HÉCTOR

      Medio de divulgación: Internet
      https://arxiv.org/abs/math/0609009
    • On the number of open knight's tours (2001)
      Completo
      MORDECKI, E.

      Uruguay
      Medio de divulgación: Internet
      http://premat.fing.edu.uy/2001.htm
    • Optimal stopping, ruin probabilities and prophet inequalities for Levy processes (2000)
      Completo
      MORDECKI, E.

      Uruguay
      Medio de divulgación: Internet
      http://premat.fing.edu.uy/papers/2000/039.ps
    • Elementary proofs on optimal stopping (2000)
      Completo
      MORDECKI, E.

      Uruguay
      Medio de divulgación: Internet
      http://premat.fing.edu.uy/papers/2001/cacha1.ps
  • Publicación de trabajos presentados en eventos

    • Fluid Limit for the Machine Repairman Model with Phase-Type Distributions (2013)
      Completo
      ASPIROT, L. , MORDECKI, E. , RUBINO, G.

      Evento: Internacional
      Descripción: 10th International Conference, QEST 2013
      Ciudad: Buenos Aires
      Año del evento: 2013
      Anales/Proceedings:Lectures Notes in Compurer Sciences
      Volumen:8054
      Pagina inicial: 139
      Pagina final: 154
      Publicación arbitrada
      Editorial: Springer
      Ciudad: Nueva York
      Palabras clave: Limites Fluidos
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Computación / Limites Fluidos
      Medio de divulgación: Papel
      http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-40196-1_10
    • Fluid Limits Applied to Peer to Peer Network Analysis (2011)
      Completo
      ASPIROT, L. , MORDECKI, E. , RUBINO, G.

      Evento: Internacional
      Descripción: Quantitative Evaluation of Systems (VIII QEST), 2011
      Ciudad: Aachen
      Año del evento: 2011
      Anales/Proceedings:2011 Eighth International Conference on the Quantitative Evaluation of Systems
      Pagina inicial: 13
      Pagina final: 20
      Editorial: IEEE Computer Society
      Palabras clave: Fluid limits
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Telecomunicaciones
      Medio de divulgación: Papel
      http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6042025&isnumber=6041591
    • A note on Pricing, Duality and Symmetry for Two Dimensional Lévy Processes (2006)
      Completo
      FAJARDO, J. , MORDECKI, E.

      Evento: Internacional
      Descripción: Second Bachelier Colloquium on Stochastic Calculus and Finance
      Ciudad: Metabief
      Año del evento: 2006
      Anales/Proceedings:From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift
      Pagina inicial: 249
      Pagina final: 256
      ISSN/ISBN: 3540307826
      Publicación arbitrada
      Editorial: Springer
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
      Medio de divulgación: Papel
      http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/articles/
      Editores: Yu. Kabanov, R. Liptser, J. Stoyanov
    • Ruin Probabilities and Optimal Stopping for a Diffusion with Jumps (1997)
      Completo
      MORDECKI, E.

      Evento: Internacional
      Descripción: Fourth Congress Dr A. Monteiro
      Ciudad: Bahía Blanca
      Año del evento: 1997
      Anales/Proceedings:Proceedings of the Fourth Congress Dr A. Monteiro
      Pagina inicial: 39
      Pagina final: 48
      Publicación arbitrada
      Editorial: Univ. Nac. del Sur
      Ciudad: Bah�a Blanca
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Medio de divulgación: Papel
    • Strong convergence of statistical experiments and Hellinguer Processes. (1996)
      Completo
      MORDECKI, E.

      Evento: Internacional
      Descripción: Frontiers in Pure and Applied Probability II. 4th Finish-Russian Symposium on Probability and Mathematical Statistics
      Ciudad: Moscow
      Año del evento: 1996
      Anales/Proceedings:Proceedings of the 4th Finish-Russian Symposium on Probability and Mathematical Statistics
      Pagina inicial: 139
      Pagina final: 152
      Publicación arbitrada
      Editorial: TVP Science Publishers
      Areas de conocimiento:
      Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      Medio de divulgación: Papel
  • Textos en periódicos o revistas

    • ¿Cuánto dura la ola celeste? (2016)
      Lento v: 45, 17, 21
      Revista
      MORDECKI, E. , SOSA ANDRES

      ISSN/ISBN:2301-0584
      Medio de divulgación: Otros
      Fecha de publicación: 01/12/2016
      Lugar de publicación: Montevideo
    • Mario W: primer decano de la Facultad de Ciencias (2015)
      la diaria
      Periodicos
      MORDECKI, E.

      Medio de divulgación: Papel
      Fecha de publicación: 09/10/2015
      Lugar de publicación: Montevideo
  • Producción técnica

    • Otras Producciones

      • Cursos de corta duración dictados

        • Dos charlas sobre procesos estocásticos (Movimiento Browniano y fórmula de Itô) (2017)
          MORDECKI, E.
          Especialización
          País: Argentina
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Duración: 1 semanas
          Lugar: UNL
          Ciudad: Santa Fé
          Institución Promotora/Financiadora: Universidad Nacional del Litoral (UNL) Santa Fé, Argentina.
        • Levy models in Finance (2010)
          MORDECKI, E.
          Especialización
          País: México
          Idioma: Inglés
          Medio divulgación: Internet
          Web: http://www.cimat.mx/Eventos/ipeapye09/
          Tipo de participación: Docente
          Unidad: Centro de Investigaciones Matematicas (CIMAT)
          Duración: 1 semanas
          Lugar: CIMAT
          Ciudad: Guanajuato
          Institución Promotora/Financiadora: National Science Foundation (USA)
          Palabras clave: Levy Processes Option Pricing
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
        • Probabilidad (2004)
          MORDECKI, E.
          Especialización
          País: Uruguay
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Institución Promotora/Financiadora: MEC
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
          Información adicional: Curso de Actualización disciplinar en Probabilidad, dirigido a docentes de Enseñanza Secundaria, en el marco de la Transformación de la Educación Media Superior
        • Distribución del máximo de un proceso de Lévy y aplicaciones en finanzas y matemática actuarial (2003)
          MORDECKI, E.
          Especialización
          País: Chile
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Lugar: I Escuela de Invierno de Análisis estocástico y Aplicaciones
          Ciudad: Valparaíso
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
        • Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial (2000)
          MORDECKI, E.
          Especialización
          País: Uruguay
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Ciudad: Santiago
          Institución Promotora/Financiadora: Universidad Tecnológica Metropolitana
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          Información adicional: Jornadas de trabajo en Probabilidades
        • Modelos matemáticos en finanzas: Valuación de opciones. (1998)
          MORDECKI, E.
          Extensión extracurricular
          País: Uruguay
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Ciudad: Montevideo
          Institución Promotora/Financiadora: UPAE, Facultad de Ciencias Económicas y Administración
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
        • Modelos Estocásticos en Finanzas. (1996)
          MORDECKI, E.
          Especialización
          País: Uruguay
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Lugar: Sociedad Uruguaya de Matemática y Estadística
          Ciudad: Montevideo
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          Información adicional: Curso en la Primera Escuela Uruguaya de Matemática
        • Probabilidad y Estadística. XIX Cursos de Verano de la Universidad de la República (1988)
          MORDECKI, E.
          Extensión extracurricular
          País: Uruguay
          Idioma: Español
          Tipo de participación: Docente
          Ciudad: Montevideo
          Institución Promotora/Financiadora: UDELAR
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
      • Organización de eventos

        • Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística (2019)
          MORDECKI, E.
          Congreso
          Sub Tipo: Organización
          Lugar: México ,México
          Idioma: Español
          Duración: 1 semanas
          Evento itinerante: SI
          Información adicional: Integrante del Comité Científico
        • Seminario Mathamsud 2016: Mathematics and Statistics of Big Data (2016)
          MORDECKI, E.
          Congreso
          Sub Tipo: Otra
          Lugar: Uruguay ,ANII Montevideo
          Idioma: Español
          Web: http://www.sticmathamsud.org/wp-content/uploads/2016/12/Programa-Seminario-MATH-Montevideo-2016.pdf
          Duración: 1 semanas
          Institución Promotora/Financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
        • Optimal stopping and applications (2014)
          MORDECKI, E. , Paavo Salminen
          Otro
          Sub Tipo: Otra
          Lugar: Argentina ,Universidad de Buenos Aires Buenos Aires
          Idioma: Inglés
          Duración: 1 semanas
          Evento itinerante: SI
          Institución Promotora/Financiadora: Conference on Stochastic Processes and their Applications
          Información adicional: Se trata de una sesión temática en un congreso internacional
        • Wschebor Workshop (2013)
          MORDECKI, E.
          Congreso
          Sub Tipo: Organización
          Lugar: Uruguay ,Hotel Alcion Solís
          Idioma: Español
          Duración: 1 semanas
          Institución Promotora/Financiadora: Universidad de la República
        • 7th Regional Meeting on Probability and Mathematical Statistics (2010)
          MORDECKI, E.
          Congreso
          Sub Tipo: Organización
          Lugar: Argentina ,Santa Fe
          Idioma: Español
          Web: http://www.erpem2010.santafe-conicet.gov.ar/
          Duración: 1 semanas
          Institución Promotora/Financiadora: Instituto de Matemática Aplicada del Litoral. Santa Fe, Argentina
          Palabras clave: Estadistica Probabilidad
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica y Probabilidad
          Información adicional: Integrante del Comite Cientifico
        • XIV Escuela Latinoamericana de Matemática (ELAM) (2005)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
          Información adicional: Miembro del Comité Local Organizador
        • Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática : Procesos de Poisson y de Wiener (2004)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
        • Seminario de Probabilidad y Estadística de las Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias (2004)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
        • IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática (2004)
          MORDECKI, E.
          Congreso
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
          Información adicional: Presidente del Comité Local Organizador
        • Cálculo estocástico y estadística para finanzas en el IX CLAPEM (2004)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
          Información adicional: Organizador de la Sesión Especial
        • Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática: Cadenas Markov (2003)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
        • Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática: Complejidad de Kolmogorov. (2003)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
        • Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Matemáticos y Estadísticos - En recuerdo de Gonzalo Pérez Iribarren (2003)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos Estocásticos y aplicaciones
          Información adicional: Integrante del Comité Local Organizador
        • I Congreso Internacional de Matemática Aplicada a la Ingeniería y Enseñanza de la matemática en Ingeniería (2001)
          MORDECKI, E.
          Congreso
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          Información adicional: Integrante del Comité académico
        • Economía Matemática en el Congreso de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) (2001)
          MORDECKI, E.
          Concierto
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
          Información adicional: Presidente de la Sección II
        • Seminario de Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática (1999)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
        • Coloquio de Matemática (1995)
          MORDECKI, E.
          Otro
          Lugar: Uruguay
          Idioma: Español
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /
    • Evaluaciones

      • Evaluación de Proyectos

        • Evaluación independiente de proyectos

          Mathamsud ( 2011 / 2011 )
          Paraguay
          Mathamsud
          Cantidad: Menos de 5
          Delegado de Uruguay en el Comite de Matematica de Mathamsud
        • Mathamsud ( 2010 / 2010 )
          Argentina
          Mathamsud
          Cantidad: De 5 a 20
          Delegado de Uruguay en el comite de matematica del proyecto Mathamsud
        • Fondo Clemente Estable ( 2006 / 2006 )
          Uruguay
          Fondo Clemente Estable
          Cantidad: De 5 a 20
        • Comision Sectorial de Enseñanza - UdelaR ( 2000 / 2000 )
          Uruguay
          Comision Sectorial de Enseñanza - UdelaR
          Cantidad: Menos de 5
        • Comision Sectorial de Investigacion Cientifica CSIC - UdelaR ( 1999 / 1999 )
          Uruguay
          Comision Sectorial de Investigacion Cientifica CSIC - UdelaR
          Cantidad: Menos de 5
      • Evaluación de Publicaciones

        • Comité editorial

          Brazilian Journal of Probability and Statistics ( 2012 / 2019 )
          Tipo de publicación: Anales
          Cantidad: De 5 a 20
          Editor Asociado
      • Evaluación de convocatorias concursables

        • Sistema Nacional de Becas ( 2011 / 2011 )
          Uruguay
          Cantidad: Menos de 5
          ANII
    • Formación de RRHH

      • Tutorías concluidas

        • Posgrado

          • Modelos probabilísticos en telecomunicaciones. (2019)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Nombre del orientado: Laura Aspirot
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Telecomunicaciones
          • Modelos estocásticos en tasas de interés y aplicaciones en la deuda soberana en Uruguay (2018)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Andres Sosa
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: http://pedeciba.edu.uy/matematica/
            Palabras Clave: Matematica Financiera Procesos Estocasticos
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Modelacion matematica en Musica (2018)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería / Maestría de Ingeniería Matemática , Uruguay
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Verónica Rumbo
            País/Idioma: Uruguay, Español
          • Modelos asimetricos de Levy en Finanzas. (2016)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Federico De Olivera
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: http://pedeciba.edu.uy/matematica/
            Palabras Clave: Matematica Financiera Procesos Estocasticos
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Matematica Financiera
          • Opciones Financieras sobre bonos: una aplicacion para el mercado uruguayo (2015)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Guillermo Magnou
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: https://www.fing.edu.uy/carreras/posgrado/ingenieriamatematica
            Palabras Clave: Modelos de renta fija
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Dinamica espacio-temporal de los linajes de DENV-2 genotipo asiatico-americano en America (2014)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Bioinformática (UDELAR-PEDECIBA)
            Tipo de orientación: Asesor/Orientador
            Nombre del orientado: Diana Mir
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: http://pedeciba.edu.uy/bioinformatica
            Palabras Clave: Genomica
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Otros Tópicos Biológicos / Bioinformatica
          • Cambio Climático y su efecto en la biodiversidad (2013)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Doctorado en Ciencias Biológicas (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Leonardo Ortega
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Estadistica
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad
          • Formula de Rice: extensiones y aplicaciones (2013)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / / , Uruguay
            Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Federico Dalmao
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Fórmula de Rice
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad Discreta
          • Optimal Stopping for Strong Markov Processes: Explicit solutions and verification theorems for diffusions, multidimensional diffusions, and jump-processes. (2012)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Doctorado en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Fabian Crocce
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Parada óptima
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          • Análisis de Valores Extremos para Modelos Espaciales de Lluvias en el Estado de Guanajuato, México. (2012)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
            Nombre del orientado: Leonardo Moreno
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Valores extremos
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica
          • Transformadas   Generalizadas   de   Esscher   en   la   calibracion  de  modelos  para  precios  de  opciones (2011)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Juan Cirielli
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: www.cmat.edu.uy
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          • Valuacion de opciones en mercados de Levy Con Enfoque en Riesgo Cambiario Crediticio en el Uruguay (2011)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
            Nombre del orientado: Andres Sosa
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: http://premat.fing.edu.uy/ingenieriamatematica/
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
          • Calibración del Modelo de Heath-Jarrow-Morton para Mercados de Petróleo (2010)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
            Nombre del orientado: Federico de Oliveira
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: https://sites.google.com/site/ingenieriamatematica/Home/egresados-de-la-maestr%C3%ADa/tesis_federico_deolivera.pdf?attredirects=0
            Palabras Clave: Matematica Financiera Procesos Estocasticos
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Análisis Numérico - Procesos Estocásticos
          • Estimacion de probabilidades de default en un grupo de bancos mediante copulas (2010)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Ingeniería (Ingeniería Matemática)
            Nombre del orientado: Gabriel Illanes
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Estadistica
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica
          • Juegos Competitivos Markovianos (2009)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Fabián Crocce
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Parada óptima
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos de Markov Controlados
          • Flocking Jerárquico con conectividad aleatoria (2008)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Federico Dalmao
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Control
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas Complejos
          • Opciones rusas para una difusión con saltos (2000) Trabajo relevante
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Maestría en Matemática (UDELAR-PEDECIBA)
            Nombre del orientado: Walter Moreira
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
        • Grado

          • Parada óptima en procesos de Markov (2017)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Centro de Matemática , Uruguay
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Facundo Oliú
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
          • Modelaci ?on estocástica en mu ?sica (2017)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Centro de Matemática , Uruguay
            Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
            Nombre del orientado: Verónica Rumbo
            País/Idioma: Uruguay, Español
          • Estrategias optimas en juegos estocsticos transitorios (2010)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Ingeniería en Computación
            Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
            Nombre del orientado: Fabian Crocce
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Teoria de Juegos
            Areas de conocimiento:
            Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones / Teoria de Juegos
          • La formula de Black Scholes (2008)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Matemática
            Nombre del orientado: Andres Sosa Rodriguez
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Matematica Financiera Calculo estocastico
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
          • Modelacion de precios de petroleo mediantes series condicionalmente heteroscedasticas (2008)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Estadística
            Nombre del orientado: Leticia Marziotte
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Series temporales
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
          • Modelacion de precios de petroleo mediantes series condicionalmente heteroscedasticas (2008)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Estadística
            Nombre del orientado: Guillermo Magnou
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Series temporales
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Finanzas
          • Procesos de Markov controlados: la aplicacion a un juego de dados (2007)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Matemática
            Nombre del orientado: Fabián Crocce
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Parada óptima
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          • El Niño: Predicción del fenómeno (Basado en el análisis estadístico de SST en el atlántico sur) (2003)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Estadística
            Nombre del orientado: Federico Olivera
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Palabras Clave: Climatologia
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica
          • Parada óptima en procesos estocásticos (2003)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Matemática
            Nombre del orientado: Federico Dalmao
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
          • El modelo de Cramér-Lundberg para el problema de la ruina y generalizaciones para colas pesadas (2001)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Matemática
            Nombre del orientado: Eduardo Cuitiño
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
          • Valuación de opciones europeas y americanas en el modelo binomial. Arbitrajes y ejemplos (1999)
            Tesis/Monografía de grado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Programa: Licenciatura en Matemática
            Nombre del orientado: Juan Cirielli
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
        • Otras

          • Becario Erasmus- Mundus en Udelar (2017)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Centro de Matemática , Uruguay
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Grzegorz Krzyzanowski
            País/Idioma: Uruguay, Español
          • Binomial Models in Finance (2010)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
            Nombre del orientado: Mok Ngai Ngai
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Hong Kong, Inglés
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Binomial Models in Finance (2010)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
            Nombre del orientado: Lam Chung Kong
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Hong Kong, Inglés
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Binomial Models in Finance (2010)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
            Nombre del orientado: Sang Tsun Wai Dick
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Hong Kong, Inglés
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Option pricing and implied volatility (2010)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
            Nombre del orientado: LI Hang
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Hong Kong, Inglés
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Option pricing and implied volatility (2010)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
            Nombre del orientado: ZHONG Ying
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Hong Kong, Inglés
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Option pricing and implied volatility (2010)
            Otras tutorías/orientaciones
            Sector Extranjero/Internacional/Otros / City University of Hong Kong , Hong Kong
            Nombre del orientado: WANG Xiaowen
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Hong Kong, Inglés
            Palabras Clave: Matematica Financiera
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
          • Estadística (1996)
            Iniciación a la investigación
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Nombre del orientado: Marcela Ribas
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad y Estadística
            Becaria del Proyecto Conicyt 325/95
          • Matemática (1996)
            Iniciación a la investigación
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Nombre del orientado: Juan Cirielli
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad y Estadística
            Becario del Proyecto Conicyt 325/95
          • Matemática (1996)
            Iniciación a la investigación
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Nombre del orientado: Isabel Cañette
            Medio de divulgación: Otros
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Probabilidad y Estadística
            Becario del Proyecto Conicyt 325/95
      • Tutorías en marcha

        • Posgrado

          • Parada óptima bilateral en procesos de Lévy (2019)
            Tesis de maestria
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Tipo de orientación: Tutor único o principal
            Nombre del orientado: Facundo Oliú
            País/Idioma: Uruguay, Español
          • Estadística en datos genómicos (2015)
            Tesis de doctorado
            Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
            Tipo de orientación: Asesor/Orientador
            Nombre del orientado: Gabriel Illanes
            Medio de divulgación: Papel
            País/Idioma: Uruguay, Español
            Web: http://pedeciba.edu.uy/matematica/
            Palabras Clave: Bioinformatica
            Areas de conocimiento:
            Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Bioestadística
    • Otros datos relevantes

      • Premios, Honores y Títulos

        • Miembro de número de la Academia de Ciencias del Uruguay (2015)
          (Nacional)
          Academia de Ciencias del Uruguay ANCIU

        • Sistema Nacional de Investigadores - Nivel III (2009)
          (Nacional)
          Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion

        • Investigador del Area Matematica PEDECIBA - Primer Nivel (2007)
          (Nacional)
          PEDECIBA

        • Mejor trabajo del año (1994)
          (Internacional)
          Steklov Mathematical Institute - Russian Academy of Sciences

      • Presentaciones en eventos

        • MAD-Stat seminare (2019)
          Seminario
          An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions.
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Toulouse School of Economics
        • La Petite-Pierre (2019)
          Encuentro
          Two-sided optimal stopping for L ?evy processes
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: INRIA, Tosca-NGE.
        • GDT in Probability and Statistics, Nancy, (2019)
          Seminario
          An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions.
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: IECL, Nancy, France
        • Groupe de travail en probabilit ?es et statistiques. (2019)
          Seminario
          Optimal Stopping for diffusions.
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Institute E ?lie Cartan de Lorraine and CNRS, Nancy
        • Hugo Steinhaus Center at Wroclaw (2019)
          Seminario
          Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients
          Polonia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: University of Science and Technology
        • Seminar at Wroclaw University (2019)
          Seminario
          An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions.
          Polonia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Polish Mathematical Society
        • Seminar at BATH University (2019)
          Seminario
          Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients
          Inglaterra
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Bath University
        • Seminar at Abo Akademi (2019)
          Seminario
          Simple Stochastic Games: One (small) result and one (big) question
          Finlandia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Abo Akademi, Turku
        • A Symposium on Optimal Stopping (2018)
          Congreso
          On optimal stopping of multidimensional diffusions
          Estados Unidos
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Houston University
        • Seminario del IMAL (2017)
          Seminario
          Some recent results in Optimal stopping
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
        • Seminaire IECL (2017)
          Seminario
          Some recent results in Optimal stopping
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Institut Elie Cartan de Lorraine, Nancy,
        • Seminare ABO Akademi (2017)
          Seminario
          Some recent results in Optimal stopping
          Finlandia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Abo Akademi, Turku
        • 16th SAET Conference on Current Trends in Economics (2016)
          Congreso
          Optimal stopping for Levy processes
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: IMPA
        • International Workshop on Applied Probability (2016)
          Congreso
          Optimal stopping for Levy processes
          Canadá
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: University of Toronto
        • Seminar in Optimal Stopping (2015)
          Seminario
          Optimal stopping for polynomial rewards
          Finlandia
          Tipo de participación: Expositor oral
          Carga horaria: 8
          Nombre de la institución promotora: Abo Akademi
          Palabras Clave: Parada óptima
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Parada Optima
        • In- ternational conference on stochastic analysis and related topics (2014)
          Congreso
          Rice Formula for processes with jumps and application to the maximum.
          Brasil
          Tipo de participación: Expositor oral
          Carga horaria: 20
          Nombre de la institución promotora: Universidad de Campinas
          Palabras Clave: Fórmula de Rice
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
        • 2nd Workshop on Probability and Statistical Methods (2014)
          Congreso
          Risk neutral prices through impled volatility: smile and smirk.
          Brasil
          Tipo de participación: Expositor oral
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: UFSCar, Sao Carlos/SP
          Palabras Clave: Volatilidad implicita
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Matematica Financiera
        • Wshcebor Workshop (2013)
          Congreso
          Rice Formula for processes with jumps and applications
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad de la República
          Palabras Clave: Fórmula de Rice
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
        • Advanced Finance and Stochas- tics Conference (2013)
          Congreso
          A new method with examples in optimal stopping
          Rusia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Steklov Institute
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
        • Workshop on Stochastic Numerical Methods (2012)
          Congreso
          Adaptive Weak Approximation of Diffusions with Jumps
          Uruguay
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Facultad de Ingenieria. Udelar
          Palabras Clave: Metodos numericos
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Ecuaciones diferenciales estocasticas
        • Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (2012)
          Seminario
          Parada optima de procesos estocasticos
          Venezuela
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad Central de Venezuela
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
        • Workshop en Matem ́atica Aplicada y Computacional con Aplicaciones a la Ingenieria: WAMCE (2010)
          Congreso
          Dice: probability, optimal stopping, control and stochastic games
          Paraguay
          Tipo de participación: Expositor oral
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Asuncion
          Palabras Clave: Juegos estocasticos
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Control estocastico
        • Congreso IFUM (2009)
          Congreso
          Adaptive Weak Approximation of Diffusions with Jumps
          Uruguay
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Instituto Franco Uruguayo de Matematica
        • Festival de Matematica MatBaires (2009)
          Otra
          Posibilidades y limitaciones de la modelacion matematica
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires
        • Xi Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica (2009)
          Congreso
          Simmety duality and skewness in Levy markets
          Venezuela
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Matemática Financiera
        • XI Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica (2009)
          Congreso
          Is a Brownian motion Skew?
          Venezuela
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Sociedad Latinoamericana de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Estadistica de procesos aleatorios
        • Workshop on mathematical finance (2008)
          Taller
          Workshop on mathematical Finance
          Japón
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Center for finance and insurance. Osaka University.
        • Workshop on Stochastic Modelling (2008)
          Taller
          Workshop on Stochastic Modelling
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad de San Pablo
          Se realizó en el campus de Riberao Preto
        • Foundations of Computational Mathematics 2008 (2008)
          Congreso
          Adaptive weak approximation of diffusion with jumps
          Hong Kong
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: City University of Hong Kong
          Palabras Clave: Metodos numericos
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Computación / Análisis numerico en ecuaciones diferenciales estocasticas
        • Cuarto Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica (2007)
          Encuentro
          Cuarto Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Centro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Palabras Clave: Procesos Estocasticos
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocasticos
          Titulo de la Conferencia: On the maximum of a Lévy Processes: Explicit Solutions
        • XXX Congresso Nacional de Matemtica Aplicada e Computacional (2007)
          Congreso
          XXX Congresso Nacional de Matemtica Aplicada e Computacional
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Sociedad de Matematica Aplicada y Computacional
          “Optimal Stopping of Hunt and L´evy Processes”. XXX Congresso Nacional de Matemtica Aplicada e Computacional, Conferencia en el Minisimposio: “Modelagem matem´atica em finan¸as”, 3 al 6 de setiembre de 2007, Florian´opolis, Brasil
        • Mathematics and Finance: from Theory to Practice (2006)
          Congreso
          Mathematics and Finance: from Theory to Practice
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: IMPA
          Palabras Clave: Matematica Financiera
          Areas de conocimiento:
          Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Modelos estocasticos en Finanzas
          Titulo de la conferencia: Duality and Symmetry in Levy Markets
        • Tercer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica (2006)
          Encuentro
          Tercer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Centro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Titulo de la Conferencia: Symmetry and Duality in Levy Markets
        • Conference on Stochastics in Science. In Honor of Ole E.Barndorff-Nielsen (2006)
          Congreso
          Conference on Stochastics in Science. In Honor of Ole E.Barndorff-Nielsen
          México
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Centro de Investigaciones Matematicas
          Titulo: “Ruin Probability and Optimal Stopping for Levy Processes” , March 20-24, 2006, Guanajuato, Mexico.
        • Symposium on Optimal Stopping with Applications (2006)
          Simposio
          Symposium on Optimal Stopping with Applications
          Gran Bretaña
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: University of Manchester
          Titulo: “Optimal Stopping and maxima for Levy Processes”, 22-27 January 2006.
        • Winter School of the Visitors Program (2005)
          Taller
          Winter School of the Finnish Visitors Program
          Finlandia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Finnish Minister of Education
          Titulo: Optimal Stopping and Ruin probabilities for Levy processes. Mekrijarvi Research Station, 14-16.3.2005.
        • Seminarie Bachelier (2005)
          Seminario
          Seminarie Bachelier
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Instituto Henri Poincare
          “Ruin probabilities for L´evy processes: exact solutions”, Paris, 4/9/2005
        • Seminar on Stochastic Differential Equations (2005)
          Seminario
          Seminar on Stochastic Differential Equations
          Finlandia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad de Jyvaskyla
          Perpetual American options for L´evy processes. 28/04/2005
        • Conference at the Finnish Mathematical Society (2005)
          Seminario
          Conference at the Finnish Mathematical Society
          Finlandia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: University of Helsinki
          Titulo: Exact Ruin Probabilities for a class of Levy processes. Monday 11 April 2005.
        • Segundo Congreso Latinoamericano de Matematicos, (2004)
          Congreso
          Segundo Congreso Latinoamericano de Matematicos (UMALCA),
          México
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Union Matematica de America Latina y el Caribe
          20 al 26 de Junio de 2004. Conferencia en la sesion de Probabilidad y Estadıstica. Tıtulo: Find the Martingale, Cancun, Mexico.
        • IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica (2004)
          Congreso
          IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Uruguay
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Regional Latinoamericana de la Sociedad Bernoulli
          22 al 26 de marzo de 2004, Punta del Este, Uruguay. Conferencia en la sesion especial: Procesos de Levy. Tıtulo: “Exact distribution of the maximum of a Levy process”
        • Seminario del Instituto de Matematica Aplicada del Litoral (IMAL) (2004)
          Seminario
          Seminario del Instituto de Matematica Aplicada del Litoral (IMAL)
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: CONICET Universidad Nacional del Litoral
          Titulo: Problemas de barrera en procesos estocasticos. Santa Fe, Argentina (24/9/2004)
        • Seminario de Probabilidad IME Universidad de San Pablo (2004)
          Seminario
          Seminario de Probabilidad IME Universidad de San Pablo
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Instituto de Matematica y Estadistica. Universidad de San Pablo
          TItulo: Duality and Derivative Pricing with Levy Processes. 29 de enero de 2004
        • Primer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica (2004)
          Encuentro
          Primer Encuentro Regional de Probabilidad y Estadıstica Matematica
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Centro Regional de Probabilidad y Estadistica Matematica
          Titulo: Modelos Estocasticos en Finanzas. Conferencia inicial de la sesion "Ecuaciones estocasticas y aplicaciones en finanzas" Buenos Aires, Argentina, 30/09/2004 al 02/10/2004.
        • XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA (2003)
          Congreso
          XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA
          Chile
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad Catolica del Norte
          Antofagasta Chile, 5 al 9 de agosto de 2003. Conferencia: Dualidad put-call y simetrıa para procesos de Levy
        • XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA (2003)
          Congreso
          XIII Congreso de Matematica CAPRICORNIO, COMCA
          Chile
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 4
          Nombre de la institución promotora: Universidad Catolica del Norte
          Antofagasta Chile, 5 al 9 de agosto de 2003. Conferencia: Comparacion de experimentos estadısticos generados por procesos de Levy
        • Conference dedicated to the 90th anniversary of B. V. Gnedenko (2002)
          Congreso
          Conference dedicated to the 90th anniversary of B. V. Gnedenko
          Ucrania
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: National Taras Shevchenko University of Kiev
          Titulo: Optimal Stopping and Ruin probabilities for Levy processes. June 3-7, 2002, Kiev.
        • Jornadas de Investigación de la UTEM (2000)
          Congreso
          Bounds on option prices for semimartingales through statistical experiments
          Chile
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Universidad Tecnologica Metropolitana Santiago
        • Seminario Laboratoire de Statistique et Probabilites (2000)
          Seminario
          Seminario Laboratoire de Statistique et Probabilites
          Francia
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Carga horaria: 40
          Nombre de la institución promotora: Universidad Paul Sabatier
          Arret optimal et optiones perpetuelles pour les processus de Levy, 6/2000. Toulouse.
        • Seminario UFRGS (1999)
          Seminario
          Pricing pepetual american options for processes with jumps
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Univer- sidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre
        • VII CLAPEM (1998)
          Congreso
          Parada optima de procesos y aplicaciones a finanzas
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Sociedad Bernoulli, Sección Latinoamericana
        • Seminario de la UTDT (1998)
          Seminario
          Parada optima, probabilidades de ruina y desigualdades del profeta para procesos de Levy
          Argentina
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Universidad Torcuato Di Tella
        • Seminario de la UAM (1997)
          Seminario
          Valuacion de opciones americanas perpetuas para activos con saltos
          España
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Universidad Autonoma de Madrid
        • Seminario del IMPA (1996)
          Seminario
          Parada optima para una difusion con saltos
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: IMPA, Rio de Janeiro
        • XX Coloquio Brasilero de Matematica (1995)
          Congreso
          Pricing options under discontinuous returns
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: IMPA, Rio de Janeiro
        • Seminario del DIM (1995)
          Seminario
          Parada ?optima de procesos y aplicaciones
          Chile
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Departamento de Ingenieria Matematica, Universidad de Chile
        • Modelos estocasticos en finanzas: valoracion de opciones (1995)
          Seminario
          Modelos estocasticos en finanzas: valoracion de opciones
          España
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: Universidad Autonoma de Madrid
        • XIX Coloquio Brasilero de Matematica (1993)
          Congreso
          Integral option, An application of optimal stopping rules
          Brasil
          Tipo de participación: Conferencista invitado
          Nombre de la institución promotora: IMPA, Rio de Janeiro
      • Construcción institucional

        • Director del Centro de Matematica de la Facultad de Ciencias (Agosto 2000-Agosto 2001, Agosto 2006- Agosto 2007, Agosto 2014-Agosto 2015) • Coordinador de la Subcomision Academica de Posgrado (SCAPA) de Ingenieria Matematica, Facultad de Ingenieria (agosto de 2008 - marzo 2010) • Presidente de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias (2002-2004) • Coordinador por Uruguay del Eje “Probabilidad y Estadistica” del Instituto Franco-Uruguayo de Matemática (IFUM, 2012-2018). Coordinador de del PEDECIBA Matemática.
    • Información adicional

      • JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS:  más de 30  entre doctorados, maestrías, trabajos de grado, en Matemática, Estadística, Ingeniería, Informática Economía, en Uruguay, Argentina,  Brasil, Paraguay, Arabia Saudita, Hong Kong.
      • Arbitro para publicación de aproximadamente 100 artículos en 45 publicaciones internacionales en el área.
    • Indicadores de producción

      Producción bibliográfica

      66
      Artículos publicados en revistas científicas
      45
      Completo 45
      Artículos aceptados para publicación en revistas científicas
      1
      Completo 1
      Trabajos en eventos
      5
      Libros y Capítulos
      6
      Libro publicado 4
      Capítulos de libro publicado 2
      Textos en periódicos
      2
      Periodicos 1
      Revistas 1
      Documentos de trabajo
      7
      Completo 7
      Otros tipos
      25

      Producción técnica

      25

      Evaluaciones

      7
      Evaluación de proyectos
      5
      Evaluación de publicaciones
      1
      Evaluación de convocatorias concursables
      1

      Formación RRHH

      40
      Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas
      38
      Tesis de maestria 11
      Tesis/Monografía de grado 11
      Iniciación a la investigación 3
      Tesis de doctorado 6
      Otras tutorías/orientaciones 7
      Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha
      2
      Tesis de doctorado 1
      Tesis de maestria 1